DSGE(动态随机一般均衡)模型在论坛是学术探讨学习的一个重要话题,同样是在宏观经济学版块DSGE的讨论最激烈的地方。zhaojumping版主2013年建议在宏观经济学版面下设DSGE讨论专版(后开设DSGE讨论专题),考虑到“DSGE已经是当前宏观经济学的必备工具和主流方法,论坛里对这个感兴趣的人有不少”。基于论坛产生了很多深入研究DSGE模型和软件Dynare方面的内容,在DSGE这方面的讨论日盛,但是仍然存在对这方面研究的资料甚少;所以希望通过这个资源汇总帖,重新燃起大家对DSGE的探讨热情!还有部分你认为没有列上的,欢迎在盖楼中指出和私信。
一、论坛作者专栏:
1. Rastila专栏:
DSGE模型讨论之一——对数线性化(Log-linearisation)
对数线性化是在解非线性差分方程组(nonlineardifference equation system)的时候用的一种线性化方法。这个方法在微分方程上面也有用过,但是在宏观经济学上面一般都是采用差分方程,所以自然我们要学习的内容是如何线性化差分方程。
DSGE模型讨论之二——中国小型开放DSGE(SmallOpen DSGE Model for China)
我认为给中国做一个完整的大型开放DSGE模型不能一步到位,要从封闭经济开始,然后做扩展,变成开放,再作扩展,看具体要解释什么,比如外汇汇率,货币政策,资产泡沫等。
DSGE模型讨论之三——线形理性预期模型(Linear rational expectationmodel)
当你把DSGE模型的所有FOC都求出来,和其他的constraints一起对数线性化之后,会形成一个线形理性预期模型(LRE)。首先因为已经线性化了,模型是线性的。同时里面含有期望,所以有些差分方程是‘随机差分方程(Stochasticdifference equation)’。这样一堆随机差分方程放在一起形成LRE模型。一个线形微分方程的解就是一个函数,那么一个线形差分方程组的解就是一个向量差分方程(vector difference equation)。我们要求LRE的解就是要找这样一个,或者一对向量差分方程组,他们被叫做 equilibrium law of motion。
DSGE模型讨论之四——傅立叶变换和线形滤波器,Fourier transform andlinear filter
傅立叶分析需要用到复数的内容,因为可以大量简化计算,复数和三角函数可以通过欧拉公式(Euler formula)来回转换,所以我在note里面专门提供了所需要复数知识。傅立叶变换是个极其有用的工具,可以让时间序列在时域和频域里面变换。在宏观经济学里面我们要关心Business cycle的话,就要知道频率和周期,所以傅立叶变换可以让我探索时域里面看不到的内容。
DSGE模型讨论之五——CES functions and Dixit-StiglitzFormulation
CES函数是经济学里面泛用性最强的一种函数,第一次看到这种函数一般都觉得形状很奇怪,而以不理解为什么是那个样子。我在note里面有解释这一点,其实CES函数的来源是由一个简单计量模型推导出来的,中间步骤需要解一个‘可分离变量’的微分方程,然后就会得到CES这种函数。
DSGE模型讨论之六——新古典增长模型(入门级DSGE)的推导和Dynare模拟
这是个操作手册,也是对一个入门级DSGE模型的诠释。推导非常简单,跟所有DSGE模型一样,求出optimality conditions,然後对数线性化。形成“线性理性预期模型”,用数学语言,它仅仅就是个“随机差分方程组”而已。求解这个方程组,就是找到一个saddle-path(鞍部线)来描述整个模型在平稳化之后的移动方式。这个时候加一个外力,也就是shock,就可以看出模型是怎么动的,用多久时间可以回到steady-state。
DSGE模型讨论之七——最简单的DSGE模型的Dynare模拟和MLE,Bayesian估计
这个notes纯粹是扫盲用的。我用了一个最简单的线性DSGE,只有两个方程。先是我用手算的方法找到saddle-path 的policy function,然后手算出impulse response function。。。之后,我用最大似然估计对参数估计,然后我故意制造under-identification的问题,让大家看一下结果是什么样子。最后就是Bayesian estimation,我只估计了1个参数,用了2条平行马尔科夫链,做了超超短程模拟。
DSGE模型讨论之八——新凯恩斯DSGE的推导,模拟,频谱分析和参数估计(初级难度)
DSGE模型讨论之九——卡尔曼滤波 The Kalman Filter
其他非技术性讨论:
我所用过的部分教材:
宏观经济学基础数学:
2. whaonvger专栏
一般的模型都可以用Uhlig的程序和dynare来做,只不过前者需要自己线性化,求稳态值,然后把线性模型输入给计算机;后者相对更直接一些,写出原始模型即可。
要学懂DSGE,自然要有很好的宏观经济学功底,高级宏观和货币经济学的课程是必不可少的。
3. gssdzc专栏
[周潮之DSGE Notes]经典再现的小零碎:LossFunction
周潮学习DSGE之Notes:我所读过的DSGE中文书的简单介绍
周潮学习DSGE之Notes:构建DSGE模型的主要软件简介
好的idea对于researcher而言的却是最重要的,但没有实证技术的支持,idea其实是空中楼阁。
对于实证研究而言,在现代宏观经济学研究领域而言,编写code的能力在很大程度是核心竞争力。
作为现代宏观经济学分析的一个“fundamentaltool”,DSGE建模要求使用数值仿真(numerical solution)的方法。Dynamic (D), Stochastic (S), and General Equilibrium (GE)的实现其实都离不开计算机程序,需要software来完成。对于理论模型,对于DSGE建模,是无法理论离开电脑软件的。
周潮学习DSGE之Notes之我所读过的DSGE英文书的简单介绍
二、论坛十大DSGE问答贴
3.伯南克的BGG模型属于随机动态一般均衡模型吗(DSGE)?
8. 使用DSGE分析通胀预期稳定性的变化对经济的影响?
9.一个很弱的DSGE模型稳态计算问题
10. dsge模型的数据处理问题
三、 DSGE文库建设
四、视频教程
DSGE模型在线和DVD视频教程-Matlab2012和Dynarev4.2.0
在经管之家(论坛),DSGE模型的研究者和爱好者也在积极讨论,把自己遇到的模型中的问题拿出来讨论或者提供自己的解决方法,这在一定程度上促进了DSGE模型在论坛的发展。现在,由经管之家的在线教育(peixun.net)录制的DSGE模型视频正式上线,这是DSGE模型课程在论坛首次发布。
五、现场培训
本培训课程专门针对DSGE模型初学者和研究者,系统全面地介绍DSGE模型的相关理论及计量方法。希望通过本课程培训引导初学者熟悉DSGE模型的构建及计算机实现,为研究者将来构建自己的DSGE模型提供帮助。