投资组合有效前沿与可行域的问题

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请问哪些大侠知道这是怎么回事呢：我选择10支股票做投资组合分析，用matlab仿真出来其M-V有效前沿与可行域没有重合、而且分得很开，然而在这10支中任选3支和5支，它们的仿真效果却比较好（有效前沿和可行域重合得比较好）。——按投资理论，组合中的股票数越多、风险越分散，可行域与有效前沿重合得越好；可我的结果恰恰相反，不知为什么，敬请各位指点。谢谢。

第1个是10个资产的情况，第2个是3个资产组合的情况，第3个是5个资产组合的情况。

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关键词：投资组合 有效前沿 MATLAB atlab matla 投资组合 matlab 而且

遇到了同样的问题。

感觉是金融工具箱的问题，我按照投资理论自己编写的代码就符合理论情况；你的代码里面有效边界可以进行半正定微调，一般不微调是会有部分在边界外，虽然也无伤大雅。