楼主: lizhewenbei
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请教各位：如何运用三因素模型的组合收益率，来计算个股的超额累计报酬？ [推广有奖]

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lizhewenbei 学生认证  发表于 2016-2-5 17:43:05 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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请教各位：如何运用三因素模型的组合收益率，来计算个股的超额累计报酬？
难道是用个股的日收益率-资产组合的日收益率？

这是RESSET上FAMA三因素模型的组合日回报率。

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沙发
dogmamongo 发表于 2016-2-7 00:29:41 |只看作者 |坛友微信交流群
你要先算出每日的SMB HML才行
你这个是5乘5个投资组合的报酬率
接著就是  你要算出的是每日的异常报酬率还是一段时间的异常报酬率
其实有很多种作法 而且都是能被接受的
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lizhewenbei 学生认证  发表于 2016-2-7 14:59:54 |只看作者 |坛友微信交流群
dogmamongo 发表于 2016-2-7 00:29
你要先算出每日的SMB HML才行
你这个是5乘5个投资组合的报酬率
接著就是  你要算出的是每日的异常报酬率还 ...
非常感谢你！

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云朵6666 发表于 2020-12-25 15:33:44 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群
dogmamongo 发表于 2016-2-7 00:29
你要先算出每日的SMB HML才行
你这个是5乘5个投资组合的报酬率
接著就是  你要算出的是每日的异常报酬率还 ...
3393604309，向大佬求助

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