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[求文献]国外文献 6篇

1、文献名：Multivariante stochastic variance models

作者：Harvey,A.,Ruiz,E,Shephard,N.

期刊：Review of  Economic Statistics

年份，卷（期），起止页码： 1994,61:247-264

2、文献名：GMM estimation of  a stochastic volatility models:a Monte Carlo stady

作者：Andersen ,T.G.

期刊：Journal of Business & Economic Statistics

年份，卷（期），起止页码： 1996,14:328-353

3、文献名: Stochastic volatility in asset prices ：estimation with simulated maximum likelihood

作者： Jon Danielsson

期刊：Journal of  Econometrics

年份，卷（期），起止页码：1993,8:153-173

4、文献名: Accelerated Gaussian importance sampler with application to dynamic latent variable models 

作者：Jon Danielsson

期刊：Journal of  Applied Econometrics

年份，卷（期），起止页码：1993,8:153-173

5、文献名: Reversible jump Markov chain Monte Carlo computation and Bayesian model determinaton

作者：Green，P.J.

期刊：Biometrika

年份，卷（期），起止页码：1995，82:711-364

6、文献名:QUasi-maximum likelihood estimation of stochastic volatility models

作者：Ruiz,E.

期刊：Journal of  Econometrics

年份，卷（期），起止页码：1994,63:289-306

 

先在这里感谢各位帮忙的兄弟姐妹们啊！

急切等待ing

[此贴子已经被作者于2009-3-4 13:33:09编辑过]

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关键词：memory SV模型 econometrics Econometric Monte Carlo 文献 模型 感谢

300010.pdf (587.05 KB)

2009-3-4 12:40:00 上传

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2009-3-4 12:44:00 上传

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2009-3-4 12:54:00 上传

[求助]重金求SV模型文献6篇（每篇10论坛币）

只能帮你找到三篇，其他那三篇没有电子版的。希望其他同学能帮上忙吧

非常感谢memory1234的帮助！

可是我应该怎么样把论坛币给您呢？

疑问中？

感谢.....分享

4ok
Accelerated Gaussian importance sampler.pdf (1.28 MB)

2009-8-16 21:00:12 上传

谢谢楼主

请问sv模型中的sv是什么意思？谢了