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楼主: colocolocolo
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[stata资源分享] [推荐][求助]随机前沿分析【送书+提问】   [推广有奖]

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colocolocolo 发表于 2009-3-31 17:07:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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先求助后送书,希望牛人能够路过指导一下,谢谢!

采用的是BC1992模型估计技术效率和translog生产函数形式

一共有三个问题,有点儿多-_-,请各位不吝赐教啊!

1.检验随机前沿模型是否适用,是要去联合检验γ=μ=η=0吗?在STATA中怎么实现呢?

2.想检验柯布道格拉斯生产函数和translog生产函数之间的选择,应该是检验所有交叉项和二次项的系数吧?

可是我用柯布道格拉斯生产函数回归总是不收敛,怎么办?这样还可以检验吗?

3.检验技术非中性是检验投入要素L和K与时间t的交叉项吗?我看很多人都是用LR test来做的,那就需要跑两个回归了,一个有交叉项,一个没有交叉项,但是我去掉这两项之后回归又不收敛啦!怎么办啊?

我可以用Wald test代替进行检验吗?嘿嘿~毕竟只需要跑一个回归就可以了,简单方便。不过有理论依据吗?

回归结果如下
Iteration 0:   log likelihood = -112.42807  (not concave)
Iteration 1:   log likelihood = -77.658865  (not concave)
Iteration 2:   log likelihood = -70.847644 
Iteration 3:   log likelihood =  -70.76873 
Iteration 4:   log likelihood = -67.522005 
Iteration 5:   log likelihood = -67.426929 
Iteration 6:   log likelihood = -67.426616 
Iteration 7:   log likelihood = -67.426616 

Time-varying decay inefficiency model           Number of obs      =       104
Group variable: cid                             Number of groups   =        39

Time variable: year                             Obs per group: min =         1
                                                               avg =       2.7
                                                               max =         7

                                                Wald chi2(9)       =    110.37
Log likelihood  = -67.426616                    Prob > chi2        =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------
         lnY |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         lnK |  -1.870092   .6970854    -2.68   0.007    -3.236354   -.5038297
         lnL |   1.118676   .8658434     1.29   0.196    -.5783461    2.815698
           t |  -.6650322   .2662542    -2.50   0.012    -1.186881   -.1431836
         tsq |  -.0003343   .0114707    -0.03   0.977    -.0228166    .0221479
        lnL2 |   .1877647   .1179036     1.59   0.111    -.0433222    .4188515
        lnK2 |   .1781838   .0549305     3.24   0.001      .070522    .2858457
        lnKL |  -.2922226   .1362202    -2.15   0.032    -.5592092    -.025236
        tlnK |   .0783449   .0342742     2.29   0.022     .0111688    .1455211
        tlnL |   .0019412   .0434341     0.04   0.964     -.083188    .0870705
       _cons |   15.66448   3.897831     4.02   0.000     8.024876    23.30409
-------------+----------------------------------------------------------------
         /mu |   1.532079   .4889659     3.13   0.002     .5737235    2.490435
        /eta |  -.0883429   .0339824    -2.60   0.009    -.1549472   -.0217386
   /lnsigma2 |  -.8617911   .2417598    -3.56   0.000    -1.335632   -.3879506
  /ilgtgamma |   1.079826   .4015404     2.69   0.007     .2928214    1.866831
-------------+----------------------------------------------------------------
      sigma2 |   .4224048   .1021205                       .262992    .6784459
       gamma |   .7464611   .0759943                      .5726867    .8660911
    sigma_u2 |   .3153088   .1038391                      .1117879    .5188296
    sigma_v2 |   .1070961   .0190299                      .0697982     .144394
------------------------------------------------------------------------------

附赠:

1.STATA中SFA的实现过程

310241.pdf (160.05 KB)


2.根据stata下SFA输出结果计算技术效率

310242.pdf (216.75 KB)


3.Boston College的stata讲义(MLE和NLE部分)

310243.pdf (627.17 KB)

4.中国全要素生产率估算与分析(哥德堡大学经济系 郑京海)  85页  PPT

310244.ppt (2.36 MB)
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关键词:随机前沿分析 随机前沿 前沿分析 Inefficiency Likelihood 推荐 随机 提问

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面板数据 发表于 2009-3-31 22:31:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

你的问题就是我的问题。搭车同问,呵呵。

回归式中lnK的系数显著为负,这个在经济学涵义是什么呢?麻烦解释一下...

另外,如果用Frontier4.1做,会发现完全不同的结果,不知相信哪个?....

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面板数据 发表于 2009-3-31 23:08:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

你的问题就是我的问题。搭车同问,呵呵。

回归式中lnK的系数显著为负,这个在经济学涵义是什么呢?麻烦解释一下...

另外,如果用Frontier4.1做,会发现完全不同的结果,不知相信哪个?....

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爱萌 发表于 2009-3-31 23:55:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

呵呵

最恨对我说谎或欺骗我的人

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版大给点儿意见吧,谢谢!

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haddy1009 发表于 2009-6-27 15:26:33 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
我也在学习sfa,想来计算TFP,而sfa回归结果中只有TE,想顺便问问大家:sfa可以直接回归出来TFP或者技术进步指数吗? xiexie

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liuwynton 发表于 2009-6-29 19:10:07 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
面板数据 发表于 2009-3-31 23:08
你的问题就是我的问题。搭车同问,呵呵。回归式中lnK的系数显著为负,这个在经济学涵义是什么呢?麻烦解释一下...另外,如果用Frontier4.1做,会发现完全不同的结果,不知相信哪个?....
lnK的系数为负数很正常,translog生产方程式中,资本的边际效果是对整个有K的偏微分,而lnK的系数不代表资本的偏效应,也就是说,translog生产方程不一定是单调的。

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lswgdhy 发表于 2009-7-2 16:15:02 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
没有用过stata做随机前沿分析,不过frontier软件(现有frontier4.1)是专门针对随机前沿分析的,使用简单,几天就可以学会。
检验u=0是考察U是否服从0处截断的截断型正态分布还是半正态分布,检验η=0
是考察技术效率是否会随时间变化。
比较哪个函数一般是在系数较多的函数基础上,增加约束条件,检验这些约束条件是否接受,一般采用似然比检验,似然统计量混合卡方分布。检验是否技术进步中性,同样可以采用增加约束条件来实现。
以上是frontier的实现过程,还没有用过stata来分析过随机前沿问题。
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crystal8832 + 10 + 1 观点有启发

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未经一番寒彻骨,哪得梅花扑鼻香

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robert_jia 发表于 2009-7-5 13:13:30 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
很好的资料,感谢楼主,学习前沿

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ease_wwj 发表于 2009-10-28 00:30:04 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
感谢楼主提供的免费资料,如果我早一秒钟看到就不会花“1刀”去买了,555

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