CQF>>国际知名的数量金融工程专家团队
Paul Wilmott
Paul Wilmott博士是国际知名的数量金融工程专家,牛津大学博士,英国皇家科学院的研究学者。研究领域包括衍生品,风险管理和数量金融工程等。
Wilmott博士是正统物理学出身的学者,他曾在英国牛津大学研究过相当多与物理学相关的问题。在这个过程中,他学习到以开放的心来运用他完整而严谨的数理训练来解决实际的问题。像Paul Wilmott 这样从传统物理学出身,而在金融工程领域创造事业高峰,并对相关学术及实务界有重大影响力的研究人员在过去十年来有逐渐增加的趋势。
在80年代末期,Wilmott博士开始注意到一些在金融领域中有趣的数学问题,在此之后,他逐渐把工作以及研究的重心转移到金融工程领域,并出版过许多金融工程相关的著作,例如:《Derivatives-The theory and practice of financial engineering》。除了著作之外,他还发表了100多篇关于金融与数学的研究性论文。他还担任《Applied Mathematical Finance》以及其它许多著名期刊的主编或编辑,并管理着在金融行业颇有名气的学术性网站http://www.wilmott.com。
Wilmott博士还是一位金融实务专家,是许多金融工程顾问公司的合伙人,以及软件公司的执行长,在这方面拥有丰富的经验。除成立Caissa Capital Management —— 一家波动率套利对冲基金之外,还在大学内开设学位课程。
Peter Jäckel
Peter Jäckel 于1995年获牛津大学博士学位,并于1997 年加盟日兴证券(Nikko Securities),开始从事数量分析和金融建模工作。之后在阵容扩大的苏格兰皇家银行集团(Royal Bank of Scotland Group)任数量研究中心定量分析师,主要负责独立模型确认和衍生品建模研究。接着在德国商业银行证券(Commerzbank Securities)任全球金融工程共同主管。目前担任荷兰银行信用、混合及商品衍生品全球总监。
Peter博士著有《金融中的蒙特卡罗方法》(Monte Carlo Methods in Finance),该书由John Wiley & Sons 出版社出版。
Elie Ayache
Elie Ayache 于1987年毕业于巴黎理工学校(Ecole Polytechnique)。此后供职于巴黎的东方汇理银行(Banque Indosuez),是法国国际期货期权交易所(MATIF)首批期权交易员之一。
1990年,他与别人合办了法国农业信贷银行(Credit Agricole) 的子公司Transoptions Finance,专门从事期权的做市业务。
在1995年之前,他一直在伦敦国际金融期货和期权交易所(LIFFE)亲自操盘,负责德国政府债券业务。
1996年至1998年, Elie 在巴黎德克西阿资产管理集团(Dexia Asset Management)领导研发工作,开发了衍生品定价模型。
1998年, Elie创建了ITO33公司。ITO33是一家软件公司,专门从事衍生工具尤其是可转换债券和波动率微笑曲线(volatility smiles)的数学模型和数值解软件的开发。
Tim Mills
Tim Mills现任英国国家建筑协会(Nationwide Building Society)衍生品交易高级经理,负责该协会的抵押、商业贷款和储蓄投资组合的对冲业务,并全面负责协会衍生品投资组合和利率配置。
自毕业于多伦多大学并获财经商科荣誉学士后,他已在金融行业工作了10多年,在毕马威(KPMG)任职期间,他取得了注册金融分析师和特许公认会计师认证。
Oliver Williams
Oliver在利率衍生品的结构化与营销方面拥有多年经验。
1994年到2002年他在JP摩根互换部门任职,后任副主管,此后加盟瑞士信贷第一波士顿银行欧洲部,担任固定收益部门主管,业务范围包括衍生品营销、对冲基金等。
Oliver是剑桥大学计算机科学硕士和经济学硕士。他刚刚参加工作时在伦敦和莫斯科的波士顿咨询集团(Boston Consulting Group)任职,期间开发了多种计算机化经济模型,并在俄罗斯进行私有化相关项目。
Mike Staunton
Mike Staunton 博士是伦敦卡斯商学院(Cass Business School)的数值方法访问学者。他从1985 年开始为高管人员和研究生讲授电子数据表建模,其中为日内瓦的权益投资管理公司提供了多年的年度培训。
2001 年,Staunton 博士与Mary Jackson 合作编著了《Excel 与VBA 高级金融建模》(Advanced Modeling in Finance Using Excel and VBA),该书由John Wiley 出版。他还是伦敦商学院的伦敦股价数据库主管,与Elroy Dimson 、Paul Marsh 合著的《乐天派的凯旋:全球投资回报101 年》(Triumph of the Optimists: 101 Years of Global Investment Returns)由普林斯顿大学出版社于2002 年出版。
Espen Gaarder Haug
Espen Gaarder Haug博士在衍生品领域已经有15多年的研究和交易经验。他曾在JP摩根银行担任个人期权交易员,并且在两家期权交易额在数十亿以上的对冲基金Amaranth 与 Paloma Partners 担任期权交易员,又曾在大通曼哈顿银行与挪威银行担任期权市场做市商。
Huag博士在挪威科技大学获得博士学位,在许多学术杂志与金融期刊上发表过学术论文,例如《数量金融》(Quantitative Finance)杂志,《国际理论与应用金融期刊》(International Journal of Theoretical and Applied Finance)与《Wilmott》杂志等。他在期权定价、对冲和风险管理方面还是一位广受欢迎的老师。
Riaz Ahmad
1987年,Ahmad在伦敦国王学院(King’s College)数学系获得理学学士学位。随后他在伦敦帝国理工学院(Imperial College)数学系获得硕士学位,并在伦敦大学学院(University College)获得博士学位,专业为流体力学。
Riaz Ahmad博士曾在帝国理工学院,巴基斯坦的拉赫尔管理科学大学担任学术职务,最近还在牛津大学数学研究所担任金融数学硕士项目的助理学术主管。目前,他负责监督CQF系列课程,并就数量金融工程问题为伦敦金融城多家机构提供咨询。
Riaz Ahmad博士的研究兴趣包括衍生品定价的理论和数值/计算方法等。