面板数据D-W值过低，加入ar（1）后该怎么分析？

Log（Y）= 22.0967051041 + 0.043225176179*log（X1）+ 0.14891699623*log（X2）+ 0.166310978004*log（X3）+ [AR(1)=0.995472318951]

回归出来的方程就是这样，R2=0.999709，而调整后的判决系数为0.999697，D-W值=2.19，请问接下来我该怎么办呢》》这个ar（1）该怎么处理？？？

Dependent Variable: Y?                               

Method: Pooled EGLS (Cross-section SUR)                               

Date: 02/28/16   Time: 17:29                               

Sample (adjusted): 2004 2014                               

Included observations: 11 after adjustments                               

Cross-sections included: 9                               

Total pool (balanced) observations: 99                               

Iterate coefficients after one-step weighting matrix                               

Convergence achieved after 13 total coef iterations                               

                               

Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  

                               

C        22.09671        9.504939        2.324760        0.0222

X1?        0.043225        0.005848        7.391509        0.0000

X2?        0.148917        0.012949        11.50044        0.0000

X3?        0.166311        0.013255        12.54704        0.0000

AR(1)        0.995472        0.003732        266.7182        0.0000

                               

        Weighted Statistics                       

                               

R-squared        0.999709            Mean dependent var                236.3619

Adjusted R-squared        0.999697            S.D. dependent var                354.4940

S.E. of regression        0.993900            Sum squared resid                92.85678

F-statistic        80845.35            Durbin-Watson stat                2.047191

Prob(F-statistic)        0.000000                       

                               

        Unweighted Statistics                       

                               

R-squared        0.997097            Mean dependent var                15.58838

Sum squared resid        0.248467            Durbin-Watson stat                2.195846

                               

你的DW值没问题啊

祝贺人大 发表于 2016-2-29 13:07
你的DW值没问题啊

那是我加入ar（1）以后回归出来的，我想知道AR（1）加入后，接下来要怎么分析

刘伟超 发表于 2016-2-29 14:51
那是我加入ar（1）以后回归出来的，我想知道AR（1）加入后，接下来要怎么分析

存在自相关的话进行加权最小二乘，你加入AR的话，那就要想好怎么解释了

是加权最小二乘，还是suv，还是gls，我看糊涂了， 不知道用哪个方法，或者都可以？有明白人说一句吗

加权是pooled egls，还是suv呢

想问你在eviews中怎么加AR（1）？估计方法怎么选择呢？谢谢啦，我也是DW太小了

我想问下面板数据怎么加ar(1)呢？查了好多资料都没有写啊

凌南月 发表于 2018-4-4 09:57
我想问下面板数据怎么加ar(1)呢？查了好多资料都没有写啊

在回归的界面直接加入就好了。
也就是“Quick-Estimate Equation”后把AR(1)加到自变量最后面。