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[金融计量学] 统计套利：Statistical Arbitrage in the US Equities Market [推广有奖]

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accumulation 学生认证  发表于 2016-3-7 15:20:47 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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      统计套利定义为一种基于模型的投资过程，在不依赖于经济含义的情况下，运用数量手段构建资产组合，根据证券价格与数量模型所预测的理论价值进行对比，构建证券投资组合的多头和空头，从而对市场风险进行规避，获取一个稳定的超额收益率。
      统计套利是利用证券价格的历史统计规律进行套利，是一种风险套利，其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否持续存在。

      附件为美国金融市场统计套利的实证研究。





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关键词：Statistical statistica statistic Arbitrage Equities 统计

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natasha.ye 发表于 2016-3-7 22:43:40 |只看作者 |坛友微信交流群
这个好好研究一下， 搞不好可以搞个盈利的trading strategy.顶！

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兔子爱吃洋娃娃 发表于 2016-3-8 09:02:22 |只看作者 |坛友微信交流群
谢谢分享~~

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jjxm20060807 发表于 2018-2-11 20:28:18 |只看作者 |坛友微信交流群
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ltfdick1994 在职认证  发表于 2018-2-18 20:15:37 |只看作者 |坛友微信交流群
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