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李老师，您好，最近在听您的课，有如下些问题不理解：
1、stoch_simul命令中的hp_filter选项，具体有什么作用，怎么有的模型用有的不用呢？RBC Models and tis extensions那课中1.2代码中我试了一下这个选项写与不写好像对模拟结果没什么影响啊（除了MOMENTS中有标注）
2、MIU与CIA中的模型代码为什么会和我求解的不一样呢？如 labor supplly equation 方程求解的FOC为theta*n^eta=w/c^sigma,表示成log-lever形式不是theta*exp(n)^eta=exp(w)/exp(c)^sigma?怎么就成PDF里那样的形式呢？
3、RBC Models and tis extensions的pdf13页，Lagrangian方程对Mt\Bt求导，怎么会出现包含（1+psi(+1)）的分母项呢？我自己求没有分母。
我这水平差，问题有点多，给您添麻烦了

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关键词：Extensions Extension equation Moments models 课程

你好，Glora，非常高兴您能参与到DSGE模型初级教程的学习中来。关于你的提出的问题：
1. hp_filter 是专门为模拟结果计算设置的选项，主要是为计算后续的moments，就是各阶矩准备的，使用该选项会使用滤波后的数据进行计算，就是去趋势后的数据（波动项），比如standard deviation, variance， 后面的correlation and auto-correlation. 我特别留意了一下，使用和不使用结果存在很大差异，请仔细比对。
2. 非常感谢你提出这个问题。你完全正确，我在编程时估计搞混了，我会纠正。
3. 你也是对的，按照note所列示的（名义变量约束），的确没有t+1期通胀。代码中我使用了实际变量约束，这个一阶条件的获取和使用的预算约束的形式（名义和实际变量约束）有关。请以MIU中所列的预算约束为准，即实际变量约束，将CIA中的两个约束中的变量都转换为实际量，就是两边同时除以P_t.

你学习很认真细致，值得称赞！希望发现问题，及时提出，及时沟通，在寻找问题中领会和提高，同时我会持续改进。

谢谢老师的答疑，辛苦
我这问题多，我再慢慢学，不懂的还请老师多指导

ahnulxy 发表于 2016-3-15 14:14
你学习很认真细致，值得称赞！希望发现问题，及时提出，及时沟通，在寻找问题中领会和提高，同时我会持续改 ...

老师，再麻烦请教个问题
最后medium scale dsge model中11页中第10个方程（wage index）是从哪个地方推导出来的呢？方程（19）resource constraint是直接给的吗？

ahnulxy 发表于 2016-3-15 14:14
你学习很认真细致，值得称赞！希望发现问题，及时提出，及时沟通，在寻找问题中领会和提高，同时我会持续改 ...

老师，还有个问题，老师课上提到i的稳态值是i+1，所以在编写dynare code时，i指的是i+1。我看泰勒规则里的i好像是直接按原方和输进去的，不需要换吗？是不是直接按原方程编就行了。

ahnulxy 发表于 2016-3-15 14:14
你学习很认真细致，值得称赞！希望发现问题，及时提出，及时沟通，在寻找问题中领会和提高，同时我会持续改 ...

老师，自己参照BK方法那节里的内容编了个简单的code，运行结果是这个样子
Starting Dynare (version 4.4.3).
Starting preprocessing of the model file ...
Found 3 equation(s).
Evaluating expressions...done
Computing static model derivatives:
- order 1
Computing dynamic model derivatives:
- order 1
Processing outputs ...done
Preprocessing completed.
Starting MATLAB/Octave computing.

ans =
     1
>>
不显示结果，这个是怎么回事呢？

Glora 发表于 2016-3-17 16:29
老师，自己参照BK方法那节里的内容编了个简单的code，运行结果是这个样子
Starting Dynare (version 4.4 ...

请贴出来代码，或上传mod文件。我记得我也碰到过类似的问题。但要具体问题具体对待

Glora 发表于 2016-3-16 21:30
老师，还有个问题，老师课上提到i的稳态值是i+1，所以在编写dynare code时，i指的是i+1。我看泰勒规则里的 ...

这里有个基本的原则，就是无论i表示 gross interest rate(即稳态是大于1) 还是 非gross interest rate, 在书写taylor rule的时候，方程两边在计算稳态时都要平衡。
如果i本身表示非gross interest rate, 那么Taylor rule在书写时，就按照本身的形式来书写。比如Taylor rule: i= phi*pi + psi *yhat +eps;  pi和yhat都是对数线性化的变量，表示通胀和产出缺口。

如果i本身表示gross interest rate (or log gross interest rate), 那么Taylor rule 在书写时，就对应的i需要对数线性化或线性化。比如i=is + phi*pi + psi *yhat +eps; 这里的is>1是i的稳态值, pi和yhat都是对数线性化的变量，表示通胀和产出缺口。那么在书写Taylor rule的时候，需要这样写 ihat = phi*pi + psi *yhat +eps;  其中 ihat = i- is

一般说来，Taylor rule中的i是指非gross interest rate。

Glora 发表于 2016-3-16 21:02
老师，再麻烦请教个问题
最后medium scale dsge model中11页中第10个方程（wage index）是从哪个地方推导 ...

方程10是根据粘性价格的设定机制给出的，我没有在notes中写出了，但非常类似于粘性价格的设定。因为工资是劳动力的价格，因此其设定逻辑和价格设定是完全一致的。
方程19是资源约束，是根据模型设定给出的。因为产出只能在消费、投资和ZF消费和投资调整成本这四块分配。