滚动回归的程序(rolling regression)

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看到有不少朋友寻求滚动回归的程序，对国外的讲解又没看懂，因此分享一个现成的程序，以及程序的英文原版来源。
首先滚动回归是指在回归的时候，对固定长度的时间窗口进行回归，并一直在时间序列上滚动。典型的应用是股票收益率CAPM模型回归，一般都采用36个月固定长度的数据来回归。下面的程序以此为例，样本包含所有股票的月度股票收益率，因此有股票和时间两个维度：

1. proc sort data=stock;  /*** 一定要把数据先排序好 ***/
   
2. by stkcd date;
   
3. run;
   
4. 
   
5. DATA rwin / view=rwin;
   
6. array _X {36} _temporary_ ;  /*** 创建长度为36的数组，到时候把需要回归的数据放进去  ***/
   
7. array _Y {36} _temporary_ ;
   
8. set stock;
   
9. by stkcd;
   
10. retain N 0; /*** 利用N来识别不同股票，否则不同股票的数据会进入同一个数组，造成混乱 ***/
    
11. N = ifn(first.stkcd,1,N+1); /*** 对于同一只股票，N按照时间顺序逐步+1，到下一只股票时，N重设为1 ***/
    
12. I=mod(N-1,36)+1; /*** I用来获取数组中的位置；这三行的意思是，将头36个数据放入数组 ***/
    
13. _X{I}=ret;
    
14. _Y{I}=rm;
    
15. if N>=36 then do I= 1 to 36; /*** 从第37个观测开始，数组自动往下移一位，将最早的观测剔除，加入最新的观测 ***/
    
16. ret=_X{I};
    
17. rm=_Y{I};
    
18. output;
    
19. end;
    
20. run;
    
21. proc reg data=rwin noprint outest=outvar; /*** 最后回归，获取回归结果 ***/
    
22. by stkcd date;
    
23. model ret=rm;
    
24. quit;

复制代码

这个方法不需要用到宏，比较好理解。但是对于数据量非常大的，几百万行观测的，可能运行比较慢。
英文原文中还有其他方法，感兴趣可看原文 ：
rolling regressions with SAS.pdf (181.46 KB)

2016-3-30 00:22:27 上传

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关键词：regression regressio rolling regress 滚动回归 程序

不错 谢谢楼主

学习了谢谢

谢谢！

谢谢，不过看不太懂(><）

谢谢！！！

想问楼主个问题，做完了VEC模型和检验之后，想做个rolling回归，但是提示data in memory would be lost，要怎么解决呀

在滚动回归中怎么保存残差项？？

楼主您好，您写的滚动回归的代码给了我很大帮助，很谢谢。
我有一个问题，就是我回归之后，我的因变量在最后一列都为-1，想知道这样是正常的，还是有错