基于Faruto的数据库的Matlab海龟交易算法实现

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最近刚学Matlab，一个月吧，本人纯理科出身，Mathematica玩得比较溜。最近迷上量化。发现Matlab的量化比较成熟，果断学习之。不得不说，Matlab的数据库比Mathematica要丰富的多（但是MM的notebook是无敌的！）。
但是我懒得自己建数据库，其实也不知道哪里有比较好的数据库。幸好大神Faruto提供了这一切！没有的同学赶紧戳下面的链接：
FQuantToolbox V1.4

其中获取股票代码和日线数据的是这俩文件：
GetStockList_Web.m

SaveStockTSDay.m

先运行第一个，再运行第二个（建议将第二个m文件中的'./Database/Stock.....'改到一个非系统盘的根目录下，我使用的是
'E:/Database/Stock......', 这么做的话比较干净，不会什么文件在哪儿不清楚。同理对这个Toolbox的所有其他m文件中的类似地方都改一下。用起来顺手。

运行第二个m文件可能会耗时很久，不过随时可以 ctrl+C 退出来， 只要下个100多个股票日线数据就可以了，毕竟只是做Back-Testing.

注意必须添加文件路径；'E:/Database/Stock....', 否则很有可能在我的代码运行时load不到数据。

在以上的工作都做完了的情况下。。。。

可以用我写的码看看能不能运行测试。也给大家做个写策略的例子吧。高手拍砖请轻点，我是小白。由于我写的策略可能没有用容错语句，所以必须要输入正确才能获得正确的数据，

比如股票代码必须是sh600***,不能漏掉那个sh或者sz , 日期的格式是 yyyymmdd

---

海龟系统应该有人写过了，不过通过自己写一遍，感觉还是收益很大。我不喜欢很大很长的代码，所以都是截成
一小块一小块的，这样以后替换策略也很简单。有点Topdown的意思。

我的代码分为两部分，一部分是数据提取部分。这个是BTest_database.m 这个文件。
所以首先要运行这个。也即输入 BTest_database, 然后手动输入要测的股票以及测试时间区间。

第二部分是策略部分。策略部分就是什么时候买，什么时候卖。就是Trade_strategy.m 这个文件
输入Trade_strategy
好了，最后请容忍那个丑陋的输出图。

希望大神们也共享共享自己写的策略，让我等小白也学习学习技巧。

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关键词：MATLAB atlab matla 算法实现 海龟交易 数据库

不错。做得挺好的。

海龟是一个普适性强和生命力强的模型，值得测试和展开深入思考。

量化小白，下载来学习！多谢贡献！

花费了很久的时间才把选股策略做好。多仓海龟的实现一直遇到困难。本质上这是一个每天都要从股票池中搜索的策略。初始资金100W, 分成20个投资篮子。然后在自己选股选出来的股票池（比如用同花顺的问财选股，注意导出股票池的数据格式虽然是xls的，但是必须重新手动保存一下，不然matlab识别不出来。）

这个实现其实难点很多，而且有时候一个语句没注意，就造成程序不出错但是运行很长时间不出结果（就是慢！）。所以是蛮费心血的。
话不多说，放出来让大家共享一下。由于心血较多，10个金币不算多吧。。。。




turtle20.zip (73.16 KB, 需要: 10 个论坛币) 本附件包括：

• turtle20xls_version.m
• pool.xls
• StockList.mat

2016-4-27 17:01:27 上传

需要: 10 个论坛币  [购买]

faruto 发表于 2016-4-10 23:31
不错。做得挺好的。

海龟是一个普适性强和生命力强的模型，值得测试和展开深入思考。

李佛摩尔的思想被海龟贯彻到底了。不过李佛摩尔是太拼命了。个人是非常喜欢海龟的系统

Albertttt 发表于 2016-4-26 00:13
花费了很久的时间才把选股策略做好。多仓海龟的实现一直遇到困难。本质上这是一个每天都要从股票池中搜索的 ...

这个选股很有学问，这就看各人的思想了和对海龟的理解了。我用的股票池其实很随意，但是我去除了新股和次新股。

其实发现一个很有意思的事情，就是中国的股市如果下跌10%以上就会造成恐慌，回撤如果设定在10%以上，那么海龟就会变成死龟。大家理解一下

@Faruto, 另外，Faruto，我其实是买了你的书的(没买的人推荐一下)。但是是好几个月以前了。找不到当时的记录。我想要你的p码的源码，主要是getStockTick和 getstockTSday，因为我发现使用这两个的时候，没有下载到包括上证指数和其他指数的数据。而我要做benchmark就需要指数数据。所以向你厚脸皮要一下。。。我的邮件是muchen.wu@hotmail.com. 谢谢了。。

Albertttt 发表于 2016-4-26 00:13
花费了很久的时间才把选股策略做好。多仓海龟的实现一直遇到困难。本质上这是一个每天都要从股票池中搜索的 ...

策略有错误，第271行改为
Tprice=min([CellData{D(k),3}(i,3),CellData{D(k),3}(i,8)*Rpt])*99.5;
这么一下来。海龟就真的是死龟了。不过这才是真相。。。。

这么一下来。海龟就真的是死龟了。不过这才是真相。。。。k