在用xtabond2估计部分调整中的目标杠杆之前,我想确保回归中的各自变量是正交的,只用各变量对其它变量回归后得到的残差表征此自变量带入到回归中,具体比如:
计算目标杠杆的回归中涉及到自变量a,b,c,d,e
我首先以a为应变量,b,c,d,e为自变量进行正交回归,得到对应的残差a_res
以b为应变量,a,c,d,e为自变量进行正交回归,得到对应的残差b_res
以c为应变量,a,b,d,e为自变量进行正交回归,得到对应的残差c_res
以d为应变量,a,b,c,e为自变量进行正交回归,得到对应的残差d_res
以e为应变量,a,b,c,d为自变量进行正交回归,得到对应的残差e_res
再将得到的残差a_res,b_res,c_res,d_res,e_res带入xtabond2命令中作为自变量回归来估计出目标杠杆
不知道该进行正交回归的过程,和提取残差的过程能通过什么命令实现呢?
老师有相关的资料吗?或是在您讲义的哪一个部分?