# 带你进入量化世界之-----MACD双向操作滑动止损代码分析 #
>看到论坛里的大神拿出了自己的代码,我也分享一个最近几个月的学习资料,我也是才开始学习量化知识,大神轻拍,我之前在金融、投资、证券等方面也完全是小白一枚。甚至都搞不懂期货的交易流程,
更是被眼花缭乱、听所未闻的名词、术语搞的头昏脑涨,(其实现在也是略懂!略懂!)。通过自己百度、查资料等一一补脑。这个是BTC的,但是 感觉和商品期货、现货、股票有共同点。都是指标量化择时。
查阅了相关内容,心中有了基本的概念,结合自己略懂的JS语言,简单写了一个。最初不懂什么是K线、均线、MACD指标。
在这里简单说下,K线是记录一定周期内的市场行情,便于观察市场动态。均线是上一篇文章用到的指标,和MACD指标一样,都是反映市场行情趋势的指标。
这2种指标的概念、算法、公式推导等就不一一赘述了。不明白的请查百度。(我就是在百度看的!)
|变量名|初始值| 说明 |
|-|-|-|
|Interval| 2000| 这个变量是轮询周期,就是程序暂停等待的时间量,单位是毫秒,1000毫秒为1秒,所以这个变量初始值为2秒。|
|STATE\_FREE| 0 | 这个是一个表示状态的变量,表示空闲。用于状态判断。|
|STATE\_BUY | 1 | 这个是一个表示状态的变量,表示多头持仓。 就是 买开仓。|
|STATE\_SELL | 2 | 状态变量,表示空头持仓。 就是卖开仓。|
|ORDER\_INVALID | 3 | 持仓状态变量,表示未持仓。|
|ORDER\_VALID | 4 | 表示持仓中... |
|state | STATE\_FREE| 状态变量,用空闲状态初始化。|
|SignalDelay | 0 | 最初计划 信号延迟,暂时无用。|
|stopProfit | 0.002 | 这个变量比较重要,止损率, 比如 本金 * 止损率(0.002) 表示 最多赔 本金的0.002倍,损失上限。|
|step | 0.5 | 滑动止损的步长值。用于提升、下调 止损价的等级。|
|opAmount | 1 | 固定的操作量。|
|profit | 0 | 盈亏。|
## 全局对象,用于记录持仓信息,包含一些方法,主要 实现 滑动止损。(我写的比较啰嗦,仅供参考。 ^-^)
var holdOrder = {//持仓信息对象
orderState: ORDER_INVALID,// 持仓状态
price: 0, //持仓均价
amount: 0, //持仓量
time: null, // 操作时间
stopPrice: 0, // 止损价
level: 1, //止损等级
updateCurrentProfit: function(lastPrice,amount){//更新当前盈亏
if(state === STATE_SELL){//当前 空头持仓
return (lastPrice - this.price) * amount;
}
if(state === STATE_BUY){//当前 多头持仓
return - (lastPrice - this.price) * amount;
}
},
SetStopPrice: function(ticker,stopState){//更新止损价
if(stopState === STATE_FREE){ //更新止损时状态 为空闲
return this.stopPrice;
}
if(stopState === STATE_BUY){ //更新止损时状态 为多仓
if(this.orderState === ORDER_INVALID){
return this.stopPrice;
}
if(this.stopPrice === 0){//初始 止损价为0 时
this.stopPrice = this.price * ( 1 - stopProfit );
}
if( ticker.Last <= this.price ){ //最后成交价 小于等于 持仓均价时
this.stopPrice = this.price * ( 1 - stopProfit );
this.level = 1;
}else{//其它情况
if( ticker.Last - this.price > this.level * step ){//超出当前等级 设置滑动止损
this.stopPrice = this.price * (1 - stopProfit) + (ticker.Last - this.price );
//更新止损价为滑动后的止损价
this.level++;//上调止损等级
}else{//其它
this.stopPrice = this.stopPrice;//保持当前止损价不变
}
}
}else if( stopState === STATE_SELL){//空头持仓类似
if(this.orderState === ORDER_INVALID){
return this.stopPrice;
}
if(this.stopPrice === 0){
this.stopPrice = this.price * ( 1 + stopProfit );
}
if( ticker.Last >= this.price ){
this.stopPrice = this.price * ( 1 + stopProfit );
this.level = 1;
}else{
if( this.price - ticker.Last > this.level * step ){
this.stopPrice = this.price * (1 + stopProfit) - ( this.price - ticker.Last );
this.level++;
}else{
this.stopPrice = this.stopPrice;
}
}
}
return this.stopPrice;//返回止损价
},
initHoldOrder: function(){//平仓后 用于 初始化持仓信息的 函数
this.orderState = ORDER_INVALID;
this.price = 0;
this.amount = 0;
this.time = null;
this.stopPrice = 0;
this.level = 1;
}
};
* 代码以上传github 地址:
点击[github](https://github.com/LittleLittleDream/botvs.git "github")进入。
- 这里没有加入官方QQ群的请加入:309368835 BotVS EA交流(BotVS)。
***
#### 下面我们来快速预览将用到的函数
function MACD_Cross(){//检测MACD指标,交叉状态的函数
var records = exchange.GetRecords();//获取K线数据
while(!records || records.length < 45){ //K线数据不能为null,要大于45个柱,不符合标准 循环获取直到符合
records = exchange.GetRecords();
Sleep(Interval);
}
var macd = TA.MACD(records,12,26,9);//调用指标函数, 参数为MACD 默认的参数。
var dif = macd[0]; //dif线
var dea = macd[1]; //dea线
var column = macd[2]; // MACD柱
var len = records.length; //K线周期长度
if( (dif[len-1] > 0 && dea[len-1] > 0) && dif[len-1] > dea[len-1] && dif[len-2] < dea[len-2] && column[len-1] > 0.2 ){
//判断金叉条件:dif 与 dea 此刻均大于0 , 且dif由下上穿dea , 且 MACD量柱大于0.2
return 1; //返回1 代表 金叉信号。
}
if( (dif[len-1] < 0 && dea[len-1] < 0) && dif[len-1] < dea[len-1] && dif[len-2] > dea[len-2] && column[len-1] < -0.2 ){
//判断死叉条件:
return 2;//返回2 代表 死叉信号。
}
return 0; //金叉 、死叉 信号以外,为等待信号 0 。
}
function getTimeByNormal(time){// 获取时间的 函数 把毫秒时间 转换 标准时间
var timeByNormal = new Date();
timeByNormal.setTime(time);
var strTime = timeByNormal.toString();
var showTimeArr = strTime.split(" ");
var showTime = showTimeArr[3]+"-"+showTimeArr[1]+"-"+showTimeArr[2]+"-"+showTimeArr[4];
return showTime;
}
***
### 下面开始进入策略的主函数,这个策略同上一篇 30行均线策略 一样 使用了 交易模板类库 封装了交易下单细节,有兴趣的朋友可以在BotVS上找到代码,注释版的在官方QQ群共享、github。
function main(){
var initAccount = $.GetAccount(exchange);//首先我们来记录初始时的账户信息,这里调用了模板类库的导出函数
var nowAccount = initAccount;//再声明一个 变量 表示 现在账户信息
var diffMoney = 0; //钱 差额
var diffStocks = 0;//币 差额
var repair = 0; //计算 盈亏时 用于修正的 量
var ticker = exchange.GetTicker(); //获取此刻市场行情
Log("初始账户:",initAccount); //输出显示 初始账户信息。
while(true){//主函数循环
scan(); //扫描函数, 稍后讲解,主要是判断 开仓、平仓 以及 操作 开仓 、 平仓。
ticker = exchange.GetTicker();//在while循环内 获取 市场行情
if(!ticker){//如果 没有获取到 (null) 跳过以下 重新循环
continue;
}
if(holdOrder.orderState == ORDER_VALID){//判断当前是否 持仓
Log("当前持仓:",holdOrder); //如果 当前持仓 输出 持仓 信息
}
if(holdOrder.orderState == ORDER_INVALID){//如果 未持仓(已平仓)
nowAccount = $.GetAccount(exchange); //获取当前账户信息
diffMoney = nowAccount.Balance - initAccount.Balance; //计算 当前账户 与 初始账户之间的 钱 差额
diffStocks = nowAccount.Stocks - initAccount.Stocks; // 计算 当前账户 与 初始账户之间的 币 差额
repair = diffStocks * ticker.Last; //把 币的差额 * 最后成交价 ,转为等值的钱, 用于计算 盈亏
LogProfit(diffMoney + repair ,"RMB","现在账户:",nowAccount,"本次盈亏:",profit);//输出 盈亏 信息
}
Sleep(Interval);//轮询
}
}
***
### 接下来是策略的主要部分,开仓平仓检测,以及开仓平仓操作。
function scan(){
var sellInfo = null; //声明 储存平仓信息的变量 , 初始化null
var buyInfo = null; //声明 开仓的 , 初始化null
var opFun = null;// 开仓函数, 两种状态 , 开多仓 , 开空仓。
var singal = 0; //信号
while(true){//检测 及操作 循环
var ticker = exchange.GetTicker(); //获取市场行情
if(!ticker){ //判断 获取失败 跳过以下 ,继续循环获取
continue;
}
holdOrder.SetStopPrice(ticker,state); //设置 持仓 止损价
if(state === STATE_FREE && (singal = MACD_Cross()) !== 0 ){
//判断策略运行状态是否空闲、此刻MACD指标信号是否空闲, 符合 策略运行状态空闲 且 有金叉或死叉执行以下
holdOrder.initHoldOrder();//初始化持仓信息
opFun = singal === 1 ? $.Buy : $.Sell ;//根据MACD_Cross函数返回结果,判断开多仓、开空仓。
buyInfo = opFun(opAmount);//开仓操作
holdOrder.orderState = ORDER_VALID;//设置持仓信息,状态为持仓
holdOrder.price = buyInfo.price; //设置持仓均价 由 开仓操作函数 opFun返回。
holdOrder.amount = buyInfo.amount; //设置持仓量
holdOrder.time = getTimeByNormal((new Date()).getTime());//设置持仓开始的时间
state = singal === 1 ? STATE_BUY : STATE_SELL; //更新策略状态为多仓 或 空仓
var account = $.GetAccount(exchange); //获取账户信息
if(singal === 1){//输出开仓方向 和 当前账户信息
Log("开多仓。","账户:",account);
}else{
Log("开空仓。","账户:",account);
}
break;
}else{
var lastPrice = holdOrder.price;// 把持仓均价 赋值 给 lastPrice
if( state === STATE_BUY && holdOrder.orderState === ORDER_VALID && ticker.Last < holdOrder.stopPrice ){
//如果 多仓 且 持仓信息为持仓 且 最后成交价 小于止损价,执行以下
Log("多头止损平仓","初始止损价:",holdOrder.price * (1 - stopProfit),"--滑动止损价:",holdOrder.stopPrice,"最后成交价:",ticker.Last,"止损等级:",holdOrder.level);//多头止损平仓信息
sellInfo = $.Sell(holdOrder.amount);//平仓
holdOrder.orderState = ORDER_INVALID;//平仓信息 更新进对象
holdOrder.price = sellInfo.price;
holdOrder.amount = sellInfo.amount;
holdOrder.time = getTimeByNormal((new Date()).getTime());
profit = holdOrder.updateCurrentProfit(lastPrice,sellInfo.amount);//更新浮动盈亏
state = STATE_FREE;//更新状态
break;//跳出
}
if( state === STATE_SELL && holdOrder.orderState === ORDER_VALID && ticker.Last > holdOrder.stopPrice ){//同上 , 这个是空头止损平仓
Log("空头止损平仓","初始止损价:",holdOrder.price * (1 + stopProfit),"--滑动止损价:",holdOrder.stopPrice,"最后成交价:",ticker.Last,"止损等级:",holdOrder.level);//测试
sellInfo = $.Buy(holdOrder.amount);
holdOrder.orderState = ORDER_INVALID;
holdOrder.price = sellInfo.price;
holdOrder.amount = sellInfo.amount;
holdOrder.time = getTimeByNormal((new Date()).getTime());
profit = holdOrder.updateCurrentProfit(lastPrice,sellInfo.amount);
state = STATE_FREE;
break;
}
if(state === STATE_BUY && MACD_Cross() === 2 ){//做多时,MACD指标死叉 -- 死叉平仓
sellInfo = $.Sell(holdOrder.amount);
Log("死叉平仓","初始止损价:",holdOrder.price * (1 - stopProfit),"--滑动止损价:",holdOrder.stopPrice,"最后成交价:",ticker.Last,"止损等级:",holdOrder.level);//测试
holdOrder.orderState = ORDER_INVALID;
holdOrder.price = sellInfo.price;
holdOrder.amount = sellInfo.amount;
holdOrder.time = getTimeByNormal((new Date()).getTime());
profit = holdOrder.updateCurrentProfit(lastPrice,sellInfo.amount);
state = STATE_FREE;
break;
}
if(state === STATE_SELL && MACD_Cross() === 1 ){//做空时,MACD指标金叉 ---金叉平仓
sellInfo = $.Buy(holdOrder.amount);
Log("金叉平仓","初始止损价:",holdOrder.price * (1 + stopProfit),"--滑动止损价:",holdOrder.stopPrice,"最后成交价:",ticker.Last,"止损等级:",holdOrder.level);//测试
holdOrder.orderState = ORDER_INVALID;
holdOrder.price = sellInfo.price;
holdOrder.amount = sellInfo.amount;
holdOrder.time = getTimeByNormal((new Date()).getTime());
profit = holdOrder.updateCurrentProfit(lastPrice,sellInfo.amount);
state = STATE_FREE;
break;
}
}
Sleep(Interval);//轮询间隔,就是让程序暂停一会儿。
}
}
***
#### 代码看累了,喝口水歇歇~流程图直观些~上图!
>先说说关于滑动止损的原理。图片右边,再大致看下 程序执行流程。
![左边流程,右边滑动止损算法]()
### 大家可以先跑跑回测实验一下,记得要引用“数字货币交易类库”这个模板!另外写的简陋欢迎指正、修改。
> 参考资料
- [策略源码](https://www.botvs.com/strategy/12822)
- [github上的代码库](https://github.com/LittleLittleDream/botvs.git)
- [BotVS的代码广场](https://www.botvs.com/square)