一点经验分享,可能很小白,希望能帮到有需要的人。
在一篇论文中看到对VAR方程中的几个参数进行联合显著性检验,于是自己也想操作一下。
单方程的联合显著性F检验可以直接在eviews中进行,即在估计出的方程窗口点击view——coefficient diagnostics——Wald-test coefficient restrictions,而后会弹出窗口需要你输入限制条件,如“c(1)=c(2)=0”此类(从c1,c2是解释变量的系数),确定后悔弹出具有F值、卡方值的窗口。
而如何进行VAR模型的联合显著性检验呢,比如,我要检验VAR估计的方程1中的 c2,c3,c4不同时为0。其实这就是单方程系数的联合显著性检验,看对应的F统计量。
步骤:1.先估计出VAR的最佳滞后阶数,得到VAR联立方程,比如,所得理想方程是 y1=c1+c2*y1(-1)+c3*y1(-2)+c4*y2(-1)+c5*y2(-2) (1)
y2=c1+c2*y1(-1)+c3*y1(-2)+c4*y2(-1)+c5*y2(-2) (2)
2. 现在需要检验方程(1)中的系数 c(2)=c(3)=0是否成立,单独建立一个普通的回归估计方程,即y1=c1+c2*y1(-1)+c3*y1(-2)+c4*y2(-1)+c5*y2(-2),而后进行单方程的联合显著性检验:view——coefficient diagnostics——Wald-test coefficient restrictions
我能想到的方法和步骤是这样的,欢迎有更好方法一起来讨论。
那如果要检验(1)(2)中的 系数限制,如(1)(2)中的c2不同时等于0,eviews该如何操作?