两个及两个以上的工具变量可以使用过度识别检验工具变量的有效性，那么如果只有一个？

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两个及两个以上的工具变量可以使用过度识别检验工具变量的有效性，那么如果只有一个工具变量，应该如何检验工具变量是否有效呢？

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关键词：过度识别检验 工具变量 过度识别 有效性 如何

hausman命令。祝好运~

xddlovejiao1314 发表于 2016-5-13 17:32
hausman命令。祝好运~

hausman检验不是为了检验是否存在内生性的吗？

1023715119 发表于 2016-5-13 17:59
hausman检验不是为了检验是否存在内生性的吗？

你不就是要检验找的工具变量是否有效么？模型有一个变量内生，只找了一个工具变量，如果这个工具变量有效，那么正好是恰好识别的呗，就不存在过度识别的问题了。不过你可以检验一下是否存在弱工具变量的问题。祝好运~

xddlovejiao1314 发表于 2016-5-13 18:03
你不就是要检验找的工具变量是否有效么？模型有一个变量内生，只找了一个工具变量，如果这个工具变量有效 ...

还是没有理解，选取工具变量之后，需要进行哪些操作？先内生性检验，2SLS估计，再过度识别，弱工具变量检验？还是先2SLS估计，过度识别，弱工具变量，内生性检验呢？能否详细说明一下呢？我现在掌握的知识有些拿不准，非常感谢！

1023715119 发表于 2016-5-13 19:21
还是没有理解，选取工具变量之后，需要进行哪些操作？先内生性检验，2SLS估计，再过度识别，弱工具变量检 ...

根据我个人的理解。如果我遇到这个问题，我会这样做。一是从概念上去判断模型哪个变量是内生的。二是从概念上去寻找符合条件的工具变量。三是做该工具变量是否是弱工具变量的检验。四是hausman检验采用该工具变量是否合适。祝好运~

xddlovejiao1314 发表于 2016-5-13 19:38
根据我个人的理解。如果我遇到这个问题，我会这样做。一是从概念上去判断模型哪个变量是内生的。二是从概 ...

现在的情况是按照这个步骤，第四步没有通过检验，那是不是就说明选取的工具变量是不合适的？有没有什么解决办法呢？

1023715119 发表于 2016-5-13 20:27
现在的情况是按照这个步骤，第四步没有通过检验，那是不是就说明选取的工具变量是不合适的？有没有什么解 ...

没通过检验，表明工具变量找的不合适，还要找其它的工具变量。祝好运~

xddlovejiao1314 发表于 2016-5-13 20:35
没通过检验，表明工具变量找的不合适，还要找其它的工具变量。祝好运~

过度识别检验p值是0.0549，没有大于0.1，但在5%的水平上符合检验，这样可以吗？这样能否说明工具变量与扰动项无关呢？

1023715119 发表于 2016-5-13 21:23
过度识别检验p值是0.0549，没有大于0.1，但在5%的水平上符合检验，这样可以吗？这样能否说明工具变量与扰 ...

我个人认为以0.05来卡就行了。不过没在哪里看到有相关的文献讨论。建议慎重啊。