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楼主: cmdwhy
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[问答] 很急!!Eviews做出的GARCH模型怎么导出方差值啊 就是σ的值 [推广有奖]

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cmdwhy 发表于 2016-5-18 16:38:29 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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关键词:GARCH模型 ARCH模型 EVIEWS Views GARCH 模型

cmdwhy 发表于 2016-5-18 17:01:54 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
上面的图传错了  补充下图 t garch检验图.png

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cmdwhy 发表于 2016-5-18 18:45:12 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
来人啊

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hhbaxia 发表于 2018-7-22 13:22:02 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
proc-make GARCH-Variance Series就可以自动生成了。

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刘川东 发表于 2020-4-27 20:01:28 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
hhbaxia 发表于 2018-7-22 13:22
proc-make GARCH-Variance Series就可以自动生成了。
优秀,给你个大大大的赞,另外给后面的人提供一下均值的线索,在garch、tarch、egarch估计方程的界面有个forcast,那个可以导出均值,参考这个网址https://bbs.pinggu.org/thread-3761507-1-1.html

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soulofcold 学生认证  发表于 2022-4-13 00:27:01 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
刘川东 发表于 2020-4-27 20:01
优秀,给你个大大大的赞,另外给后面的人提供一下均值的线索,在garch、tarch、egarch估计方程的界面有个 ...
求问,如果均值方程是白噪声r=μ+ε,那在GARCH模型 估计方程的时候 均值方程那一栏应该怎么写呀,我直接写的ε,估算出来的结果均值方程就是ε=0,没法继续forcast了。

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soulofcold 学生认证  发表于 2022-4-13 00:28:52 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
刘川东 发表于 2020-4-27 20:01
优秀,给你个大大大的赞,另外给后面的人提供一下均值的线索,在garch、tarch、egarch估计方程的界面有个 ...
如果是计算VaR是不是不用管均值方程 直接用导出条件方差带入公式算呀。

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