请问如何通过bekk-garch的估计结果看波动溢出效应

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请问怎么看是否存在波动溢出效应？a12=b12=0的假设如何验证？

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关键词：波动溢出效应 GARCH 溢出效应 估计结果 bekk 如何

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有大神吗？

你这是用什么软件做的？？？

冰枫冷羽 发表于 2016-5-22 07:39
你做的是二变量的BEKKGARCH（1，1）模型吧，看波动溢出，我觉应该看A（1,2），A（2,1）B（1,2）B（2,1）， ...

谢谢大神！我想请问一下就看p值判断显不显著就行了是吗？a12、b12或者a21、b21中有一个显著就能认为存在波动溢出效应吗？

多余度 发表于 2016-5-22 11:31
谢谢大神！我想请问一下就看p值判断显不显著就行了是吗？a12、b12或者a21、b21中有一个显著就能认为存在波 ...

对的，一般都是看P值，有一个显著的话，只保留显著的项，把方程写出来就很容易看出来了谁对谁有溢出效应了

天美smile 发表于 2016-5-21 20:45
你这是用什么软件做的？？？

winrats

冰枫冷羽 发表于 2016-5-23 22:00
对的，一般都是看P值，有一个显著的话，只保留显著的项，把方程写出来就很容易看出来了谁对谁有溢出效应了 ...

谢谢！还有一个问题麻烦一下，能不能告诉我这几个参数的含义，为什么a11 b11 a22 b22显著异于0就说有时变方差特征，且波动具有持久性？

我也在 研究波动溢出效应，但是BEKK模型这里卡住了， 不会编程，请问 可不可以教一下我？？
你这个A21在1% 的显著性水平下 显著，B12在5%的显著性水平下 显著，说明2对1有arch效应，1对2有GARCH效应。

天美smile 发表于 2016-5-24 18:59
我也在 研究波动溢出效应，但是BEKK模型这里卡住了， 不会编程，请问 可不可以教一下我？？
你这个A21在1% ...

我的QQ 498707213，，谢谢谢谢