请问如何通过bekk-garch的估计结果看波动溢出效应

多余度 发表于 2016-5-24 17:28
谢谢！还有一个问题麻烦一下，能不能告诉我这几个参数的含义，为什么a11 b11 a22 b22显著异于0就说有时变 ...

显著异于零就意味着前面的系数不为零，那么该系数对应的解释变量变化（姑且叫解释变量）就会对被解释变量有影响呀，在GARCH中就是ARCH的滞后项和GARCH的滞后项对当期波动有影响，就是说方差在变，后期对当期有影响，不是说明了持久性吗

冰枫冷羽 发表于 2016-5-24 23:09
显著异于零就意味着前面的系数不为零，那么该系数对应的解释变量变化（姑且叫解释变量）就会对被解释变量 ...

哦哦哦哦！懂了，谢谢大神！

天美smile 发表于 2016-5-24 19:00
我的QQ 498707213，，谢谢谢谢

不好意思，我是找别人帮我做的，我自己也没学过这个软件

天美smile 发表于 2016-5-24 19:00
我的QQ 498707213，，谢谢谢谢

请加qq523934239

请问模型里的iters 跟 piters是什么意思？序列不服从正态分布要加dist ＝t吗？

冰枫冷羽 发表于 2016-5-22 07:39
你做的是二变量的BEKKGARCH（1，1）模型吧，看波动溢出，我觉应该看A（1,2），A（2,1）B（1,2）B（2,1）， ...

您好，请问您了解matlab中BEKK-GARCH建模的步骤吗？MEF_toolbox中相关的各个函数看不太明白，琢磨了好多天还是一头雾水。。求赐教！

灰色圈圈1212 发表于 2016-12-29 16:17
您好，请问您了解matlab中BEKK-GARCH建模的步骤吗？MEF_toolbox中相关的各个函数看不太明白，琢磨了好多天 ...

我不知道matlab，我一般都是用R语言

冰枫冷羽 发表于 2016-12-30 08:20
我不知道matlab，我一般都是用R语言

您好，可以教一下用R语言是怎么做的么

н_O.нo.! 发表于 2017-3-7 22:30
您好，可以教一下用R语言是怎么做的么

可以参考MTS包的BEKK11函数

灰色圈圈1212 发表于 2016-12-29 16:17
您好，请问您了解matlab中BEKK-GARCH建模的步骤吗？MEF_toolbox中相关的各个函数看不太明白，琢磨了好多天 ...

你好，我也在用matlab的这个工具箱做BEKK，请问你弄明白参数的含义了吗，可以讨论下~