(2)对两个时间学列进行一阶差分后再进行adftest检验,H值是0,说明一阶差分后的时间序列是平稳的。
(3)对一阶差分后的两个时间序列使用egcitest函数进行协整检验,看是否有长期稳定关系。
[h_1,pValue_1,stat_1,cValue_1,reg_1] = egcitest(Y_1),得到h_1的值是1,说明是符合协整协整关系。
问题:
(1)egcitest协整检验得到的reg_1里面的结果和值,res是残差值吗?
对res进行adftest检验,其是平稳的。
(2)另外,协整套利是根据这个残差的范围来做的吗? 协整套利应该怎么做呢?
求大神指教……