使用协整做内外盘套利时候,有两个价格时间序列:
比如一个是国内黄金期货的价格(元/克),一个是国外黄金期货的价格(美元/盎司),
这两个序列做协整检验有意义吗?协整的结果可以直接使用吗?
还是要将两者单位都统一成(元/克)或者(美元/盎司)之后再做协整检验呢?
求大神赐教……
楼主: 亽鉎祇偌初見
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[统计套利] 协整套利,两个不同单位的时间序列可以做协整检验吗? |
博士生 11%
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量化狗……
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