南开大学王群勇老师面板门槛使用心得

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最近在学习面板门槛模型，该模型的原理是十分明了的



王群勇老师的面板门槛程序是在Hansen（1999）的基础上开发的，用于估计固定效应的面板门槛模型，该程序要求数据为平衡面板，stata13版本以上运行。在命令框中输入findit panel threshold，搜索结果第一条即为程序包，如下图


这样就可以获取相应的程序和数据集（Hansen，1999）


具体的语法格式可以help xthreg获得，利用该数据集小试牛刀，以下是检验双门槛的输出结果（使用Hansen（1999）的模型）

下方的两个红框为检验是否存在门槛值的似然比检验结果，原假设为不存在门槛（或两个门槛），右下角的红框报告了p值

Th-1是存在一个门槛值的估计结果

Th-21（有时Th-1与Th-21相同）、Th-22是两个门槛值的估计结果，左上角红框里对应门槛值的点估计，右上角红框对应门槛值的区间估计，该结果与似然比检验的图形是一致的，如下图


红色虚线为5%的临界值，蓝线为似然比估计量，蓝线与横轴的交点为门槛值的点估计，与红线的交点为门槛值的区间估计（95%的置信水平）

确认存在门槛后，以下为模型的估计结果


红框报告了三个区间（两个门槛）的估计系数及其显著性，根据模型结果得到相应的门槛值，进而利用生成虚拟变量的方法进行稳健性检验，

第二列为固定效应（稳健标准误）的回归结果，第三列为普通标准误，第四列为面板门槛模型的估计结果！其他估计结果请自动忽略！

附上Hansen（1999） Threshold effects in non-dynamic panels Estimation, testing and inference.pdf (298.24 KB)

2016-6-10 18:29:13 上传

（附件是该论文的工作论文版本）

王群勇老师发表在stata journal的论文 页面提取自－121-133.pdf (255.21 KB)

2016-6-10 18:29:18 上传

楼主练习时的log文档 面板门限.pdf (160.22 KB)

2016-6-10 18:29:14 上传

最后，强烈建议至少看一下Hansen（1999）和王群勇老师论文中对回归结果的解读！建议使用stata14，以免出现程序不可执行的错误！！！

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关键词：面板门槛 南开大学 使用心得 王群勇 Threshold 南开大学 王群

谢谢分享

Captain-CUI 发表于 2016-6-10 19:02
最近在学习面板门槛模型，该模型的原理是十分明了的

谢谢分享

好东西   感谢楼主分享

谢分享

Captain-CUI 发表于 2016-6-10 19:02
最近在学习面板门槛模型，该模型的原理是十分明了的

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下载的数据和do文件怎么找不到？我承认我是小白。

谢谢，找到了。

junzhitianxia 发表于 2016-6-11 13:15
谢谢，找到了。

在命令框中输入cd可以查看数据的存储位置，sysdir可以查看外部命令的存储位置