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BotVS的 CTP商品期货多品种海龟交易法源码分享

1. /* 参数
   
2. Instruments               合约列表                             字符串(string)
   
3. LoopInterval              轮询周期(秒)                         数字型(number)        3
   
4. RiskRatio                 % Risk Per N ( 0 - 100)            数字型(number)        1
   
5. ATRLength                 ATR计算周期                         数字型(number)        20
   
6. EnterPeriodA              系统一入市周期                       数字型(number)        20
   
7. LeavePeriodA              系统一离市周期                       数字型(number)        10
   
8. EnterPeriodB              系统二入市周期                       数字型(number)        55
   
9. LeavePeriodB              系统二离市周期                       数字型(number)        20
   
10. UseEnterFilter            使用入市过滤                         布尔型(true/false)    true
    
11. IncSpace                  加仓间隔(N的倍数)                     数字型(number)        0.5
    
12. StopLossRatio             止损系数(N的倍数)                     数字型(number)        2
    
13. MaxLots                   单品种加仓次数                        数字型(number)        4
    
14. RMode                     进度恢复模式                         下拉框(selected)      自动|手动
    
15. VMStatus@RMode==1         手动恢复字符串                        字符串(string)        {}
    
16. WXPush                    推送交易信息                         布尔型(true/false)     true
    
17. */
    
18. var _bot = $.NewPositionManager();//  声明一个全局变量， 值由 $.NewPositionManager 这个导出函数 返回， 返回的是一个 对象
    
19. 
    
20. var TTManager = {//  一个对象，全局对象， 生成器。
    
21.     New: function(needRestore, symbol, riskRatio, atrLen, enterPeriodA, leavePeriodA, enterPeriodB, leavePeriodB, useFilter,
    
22.         multiplierN, multiplierS, maxLots) {//构造函数
    
23.         //New函数参数：【needRestore】需要重启 ,symbol【合约编号】,riskRatio【风险比率】,atrLen【art指标长度】,enterPeriodA【入市期A】,leavePeriodA【离市期A】,
    
24.         //enterPeriodB【入市期B】,leavePeriodB【离市期B】,useFilter【使用过滤】,multiplierN【乘数N】，multiplierS【乘数S】,maxLots【单品种加仓次数】
    
25.         // subscribe
    
26.         var symbolDetail = _C(exchange.SetContractType, symbol);//根据合约编号设置合约类型，回去返回的合约信息，symbolDetail
    
27.         if (symbolDetail.VolumeMultiple == 0 || symbolDetail.MaxLimitOrderVolume == 0 || symbolDetail.MinLimitOrderVolume == 0 || symbolDetail.LongMarginRatio == 0 || symbolDetail.ShortMarginRatio == 0) {
    
28.             //合约一首 份数 == 0    或者   最大下单量 == 0    或者   最小下单量 == 0 或者 多头仓保证金率 == 0 或者  空头仓保证金率 == 0
    
29.             Log(symbolDetail);//输出  合约详细信息。
    
30.             throw "合约信息异常";//抛出 合约 异常错误，策略停止。
    
31.         } else {
    
32.             Log("合约", symbolDetail.InstrumentName, "一手", symbolDetail.VolumeMultiple, "份, 最大下单量", symbolDetail.MaxLimitOrderVolume, "保证金率:", _N(symbolDetail.LongMarginRatio), _N(symbolDetail.ShortMarginRatio), "交割日期", symbolDetail.StartDelivDate);
    
33.             //显示合约一部分信息。
    
34.         }
    
35. 
    
36.         var obj = {//在New 函数内声明的对象，该对象在New函数最后会作为返回值返回。以下还会声明 obj对象的成员函数、成员属性。
    
37.             symbol: symbol, // 把New 函数准备构造对象 传进来的参数 symbol ，初始化给 obj 对象的成员 symbol，合约代码
    
38.             riskRatio: riskRatio,//风险比率
    
39.             atrLen: atrLen,//ATR指标长度
    
40.             enterPeriodA: enterPeriodA,// 入市 、 离市 周期
    
41.             leavePeriodA: leavePeriodA,
    
42.             enterPeriodB: enterPeriodB,
    
43.             leavePeriodB: leavePeriodB,//
    
44.             useFilter: useFilter,// 使用过滤
    
45.             multiplierN: multiplierN, // 乘数N
    
46.             multiplierS: multiplierS  // 乘数S
    
47.         };
    
48.         obj.maxLots = maxLots; // 为什么不在obj 内声明、 初始化   单品种加仓次数
    
49.         obj.lastPrice = 0; //最后价格 初始化0
    
50.         obj.symbolDetail = symbolDetail; //合约的详细信息
    
51.         obj.status = { //obj对象的状态，  status 也是个 对象
    
52.             symbol: symbol,//合约代码
    
53.             recordsLen: 0, //K线长度
    
54.             vm: [], //一个数组 ,用来保存 marketPosition ,openPrice , N , leavePeriod , preBreakoutFailure
    
55.             open: 0, //开仓次数
    
56.             cover: 0,//平仓次数
    
57.             st: 0, //
    
58.             marketPosition: 0, //
    
59.             lastPrice: 0, //最后价格
    
60.             holdPrice: 0, //持仓价格
    
61.             holdAmount: 0, //持仓数量
    
62.             holdProfit: 0, //持仓盈亏
    
63.             N: 0, //N值
    
64.             upLine: 0, //上线
    
65.             downLine: 0, //下线
    
66.             symbolDetail: symbolDetail, //合约的详细信息
    
67.             lastErr: "", // 最近错误
    
68.             lastErrTime: "" // 最近错误时间
    
69.         };
    
70. 
    
71.         obj.setLastError = function(err) {//设置 最后一次出错
    
72.             if (typeof(err) === 'undefined' || err === '') {//如果 err 参数没有传入， 火车 err 为空字符串，执行以下
    
73.                 obj.status.lastErr = ""; //给 obj.status.lastErr 赋值 空字符串
    
74.                 obj.status.lastErrTime = ""; // 同样也赋值 空字符串
    
75.                 return; //返回
    
76.             }
    
77.             var t = new Date(); // 获取当前时间
    
78.             obj.status.lastErr = err; // 把错误信息 赋值给 obj.status.lastErr
    
79.             obj.status.lastErrTime = t.toLocaleString(); // 调用了 Date 对象的方法，toLocaleString() 方法可根据本地时间把 Date 对象转换为字符串，并返回结果。
    
80.             // 赋值给 obj.status.lasrErrTime
    
81.         };
    
82.         obj.reset = function(marketPosition, openPrice, N, leavePeriod, preBreakoutFailure) { //重启函数
    
83.                                 //               最后一次加仓价  ， N值 ， 离市周期 ， 前一次失败跳出
    
84.             if (typeof(marketPosition) !== 'undefined') { //如果 marketPosition 不等于  未定义，即 在函数调用的时候 ，全部传入参数
    
85.                 obj.marketPosition = marketPosition; // 把 参数传进来的 marketPosition 赋值给 obj相应的 成员
    
86.                 obj.openPrice = openPrice; // 创建obj.openPrice 参数赋值给 obj对象的相应的成员 ，最后一次加仓价
    
87.                 obj.preBreakoutFailure = preBreakoutFailure; // 创建了 obj 对象的成员 preBreakoutFailure ,并且有 函数参数初始化， 上次突破（布尔值）
    
88.                 obj.N = N;  // 创建obj.N, 给obj.N 赋值
    
89.                 obj.leavePeriod = leavePeriod; // 创建了 obj对象的成员 leavePeriod 离市周期 , 函数传入参数 给其赋值
    
90.                 var pos = _bot.GetPosition(obj.symbol, marketPosition > 0 ? PD_LONG : PD_SHORT); //调用商品期货交易类库 这个模板生成的 对象_bot 的成员函数
    
91.                 // GetPosition ，传入 reset 自身对象obj 的成员symbol（这个对象管理的合约代码），根据marketPosition 选择 方向 PD_LONG 多仓， PD_SHORT 空仓，获取该
    
92.                 //合约的 一个方向的持仓信息
    
93.                 if (pos) {// 如果 返回的持仓信息 pos 不是 null ，即 有持仓信息
    
94.                     obj.holdPrice = pos.Price; //给obj.holdPrice 赋值 持仓均价
    
95.                     obj.holdAmount = pos.Amount; //给 obj.holdAmount 赋值 持仓数量
    
96.                     Log(obj.symbol, "仓位", pos); // 在日志打印 合约代码 ， 持仓信息。
    
97.                 } else {//如果 pos 是null
    
98.                     throw "恢复" + obj.symbol + "的持仓状态出错, 没有找到仓位信息";//抛出错误 ， 恢复 symbol 这个合约的 时候 持仓状态出错，没有找到持仓信息。
    
99.                 }
    
100.                 Log("恢复", obj.symbol, "加仓次数", obj.marketPosition, "持仓均价:", obj.holdPrice, "持仓数量:", obj.holdAmount, "最后一次加仓价", obj.openPrice, "N值", obj.N, "离市周期:", leavePeriod, "上次突破:", obj.preBreakoutFailure ? "失败" : "成功");
     
101.                 //在日志打印， 合约代码 ，  加仓次数 ，持仓均价 ，持仓数量 ，最后一次加仓价
     
102.                 obj.status.open = 1;//恢复开仓次数 1
     
103.                 obj.status.vm = [obj.marketPosition, obj.openPrice, obj.N, obj.leavePeriod, obj.preBreakoutFailure]; //给obj.status.vm 赋值
     
104.             } else {// marketPosition === 'undefined' 即 在调用该函数时 ，没有传入任何参数。
     
105.                 obj.marketPosition = 0;// 加仓次数 为0
     
106.                 obj.holdPrice = 0;// 持仓均价 0
     
107.                 obj.openPrice = 0; // 最后一次加仓价格 0
     
108.                 obj.holdAmount = 0; // 持仓量  0
     
109.                 obj.holdProfit = 0; // 持仓 盈亏 0
     
110.                 obj.preBreakoutFailure = true; // test system A   //上次突破是否失败， true即真
     
111.                 obj.N = 0; // N值  0
     
112.                 obj.leavePeriod = leavePeriodA; // 系统A 的离市周期（界面参数） 赋值给 leavePeriod  
     
113.             }
     
114.             obj.holdProfit = 0; // 主要用于 if条件触发
     
115.             obj.lastErr = ""; // if  和  else  操作 都会执行该语句
     
116.             obj.lastErrTime = ""; // 同上
     
117.         };
     
118. 
     
119.         obj.Status = function() {// 更新obj 对象的 Status 属性
     
120.             obj.status.N = obj.N; // 用obj对象相应的属性去赋值 （status属性中相应的 成员） N值
     
121.             obj.status.marketPosition = obj.marketPosition; //加仓次数 （也是持仓方向 +  -  代表方向， 数值代表 操作的次数，一个方向 直到 平仓）
     
122.             obj.status.holdPrice = obj.holdPrice;
     
123.             obj.status.holdAmount = obj.holdAmount;
     
124.             obj.status.lastPrice = obj.lastPrice;
     
125.             if (obj.lastPrice > 0 && obj.holdAmount > 0 && obj.marketPosition !== 0) {
     
126.                 obj.status.holdProfit = _N((obj.lastPrice - obj.holdPrice) * obj.holdAmount * symbolDetail.VolumeMultiple, 4) * (obj.marketPosition > 0 ? 1 : -1);
     
127.             } else {
     
128.                 obj.status.holdProfit = 0;
     
129.             }
     
130.             return obj.status;
     
131.         };
     
132.         obj.Poll = function() {
     
133.             var suffix = WXPush ? '@' : '';
     
134.             // switch symbol
     
135.             _C(exchange.SetContractType, obj.symbol);
     
136.             var records = exchange.GetRecords();
     
137.             if (!records) {
     
138.                 obj.setLastError("获取K线失败");
     
139.                 return;
     
140.             }
     
141.             obj.status.recordsLen = records.length;
     
142.             if (records.length < obj.atrLen) {
     
143.                 obj.setLastError("K线长度小于 " + obj.atrLen);
     
144.                 return;
     
145.             }
     
146.             var opCode = 0; // 0: IDLE, 1: LONG, 2: SHORT, 3: CoverALL
     
147.             var lastPrice = records[records.length - 1].Close;
     
148.             obj.lastPrice = lastPrice;
     
149.             if (obj.marketPosition === 0) {
     
150.                 obj.status.upLine = 0;
     
151.                 obj.status.downLine = 0;
     
152.                 for (var i = 0; i < 2; i++) {
     
153.                     if (i == 0 && obj.useFilter && !obj.preBreakoutFailure) {
     
154.                         continue;
     
155.                     }
     
156.                     var enterPeriod = i == 0 ? obj.enterPeriodA : obj.enterPeriodB;
     
157.                     if (records.length < (enterPeriod + 1)) {
     
158.                         continue;
     
159.                     }
     
160.                     var highest = TA.Highest(records, enterPeriod, 'High');
     
161.                     var lowest = TA.Lowest(records, enterPeriod, 'Low');
     
162.                     obj.status.upLine = obj.status.upLine == 0 ? highest : Math.min(obj.status.upLine, highest);
     
163.                     obj.status.downLine = obj.status.downLine == 0 ? lowest : Math.max(obj.status.downLine, lowest);
     
164.                     if (lastPrice > highest) {
     
165.                         opCode = 1;
     
166.                     } else if (lastPrice < lowest) {
     
167.                         opCode = 2;
     
168.                     }
     
169.                     obj.leavePeriod = (enterPeriod == obj.enterPeriodA) ? obj.leavePeriodA : obj.leavePeriodB;
     
170.                 }
     
171.             } else {
     
172.                 var spread = obj.marketPosition > 0 ? (obj.openPrice - lastPrice) : (lastPrice - obj.openPrice);
     
173.                 if (spread > (obj.N * 2)) {
     
174.                     opCode = 3;
     
175.                     obj.preBreakoutFailure = true;
     
176.                     Log(obj.symbolDetail.InstrumentName, "止损平仓", suffix);
     
177.                     obj.status.st++;
     
178.                 } else if (-spread > (0.5 * obj.N)) {
     
179.                     opCode = obj.marketPosition > 0 ? 1 : 2;
     
180.                 } else if (records.length > obj.leavePeriod) {
     
181.                     if ((obj.marketPosition > 0 && lastPrice < TA.Lowest(records, obj.leavePeriod, 'Low')) ||
     
182.                         (obj.marketPosition < 0 && lastPrice > TA.Highest(records, obj.leavePeriod, 'High'))) {
     
183.                         obj.preBreakoutFailure = false;
     
184.                         Log(obj.symbolDetail.InstrumentName, "正常平仓", suffix);
     
185.                         opCode = 3;
     
186.                         obj.status.cover++;
     
187.                     }
     
188.                 }
     
189.             }
     
190. 
     
191.             if (opCode == 0) {
     
192.                 return;
     
193.             }
     
194.             if (opCode == 3) {
     
195.                 _bot.Cover(obj.symbol);
     
196.                 obj.reset();
     
197.                 _G(obj.symbol, null);
     
198.                 return;
     
199.             }
     
200.             // Open
     
201.             if (Math.abs(obj.marketPosition) >= obj.maxLots) {
     
202.                 obj.setLastError("禁止开仓, 超过最大持仓 " + obj.maxLots);
     
203.                 return;
     
204.             }
     
205.             var atrs = TA.ATR(records, atrLen);
     
206.             var N = _N(atrs[atrs.length - 1], 4);
     
207. 
     
208.             var account = _bot.GetAccount();
     
209.             var unit = parseInt(account.Balance * (obj.riskRatio / 100) / N / obj.symbolDetail.VolumeMultiple);
     
210.             var canOpen = parseInt(account.Balance / (opCode == 1 ? obj.symbolDetail.LongMarginRatio : obj.symbolDetail.ShortMarginRatio) / (lastPrice * 1.2) / obj.symbolDetail.VolumeMultiple);
     
211.             unit = Math.min(unit, canOpen);
     
212.             if (unit < obj.symbolDetail.MinLimitOrderVolume) {
     
213.                 obj.setLastError("可开 " + unit + " 手 过小无法开仓");
     
214.                 return;
     
215.             }

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关键词：商品期货 海龟交易 CTP 交易法 Instruments 商品期货 海龟交易法

1. var ret = null;
   
2. if (opCode == 1) {
   
3. ret = _bot.OpenLong(obj.symbol, unit);
   
4. } else {
   
5. ret = _bot.OpenShort(obj.symbol, unit);
   
6. }
   
7. if (!ret) {
   
8. obj.setLastError("下单失败");
   
9. return;
   
10. }
    
11. 
    
12. Log(obj.symbolDetail.InstrumentName, obj.marketPosition == 0 ? "开仓" : "加仓", "离市周期", obj.leavePeriod, suffix);
    
13. obj.N = N;
    
14. obj.openPrice = ret.price;
    
15. obj.holdPrice = ret.position.Price;
    
16. if (obj.marketPosition == 0) {
    
17. obj.status.open++;
    
18. }
    
19. obj.holdAmount = ret.position.Amount;
    
20. obj.marketPosition += opCode == 1 ? 1 : -1;
    
21. obj.status.vm = [obj.marketPosition, obj.openPrice, N, obj.leavePeriod, obj.preBreakoutFailure];
    
22. _G(obj.symbol, obj.status.vm);
    
23. 
    
24. };
    
25. var vm = null;
    
26. if (RMode === 0) {
    
27. vm = _G(obj.symbol);
    
28. } else {
    
29. vm = JSON.parse(VMStatus)[obj.symbol];
    
30. }
    
31. if (vm) {
    
32. Log("准备恢复进度, 当前合约状态为", vm);
    
33. obj.reset(vm[0], vm[1], vm[2], vm[3], vm[4]);
    
34. } else {
    
35. if (needRestore) {
    
36. throw "没有找到" + obj.symbol + "的进度恢复信息";
    
37. }
    
38. obj.reset();
    
39. }
    
40. return obj;
    
41. }
    
42. };
    
43. 
    
44. function onexit() {
    
45. Log("已退出策略...");
    
46. }
    
47. 
    
48. function main() {
    
49. if (exchange.GetName().indexOf('CTP') == -1) {
    
50. throw "只支持商品期货CTP";
    
51. }
    
52. SetErrorFilter("login|ready|流控|连接失败|初始|Timeout");
    
53. var mode = exchange.IO("mode", 0);
    
54. if (typeof(mode) !== 'number') {
    
55. throw "切换模式失败, 请更新到最新托管者!";
    
56. }
    
57. while (!exchange.IO("status")) {
    
58. Sleep(3000);
    
59. LogStatus("正在等待与交易服务器连接, " + new Date());
    
60. }
    
61. var positions = _C(exchange.GetPosition);
    
62. if (positions.length > 0) {
    
63. Log("检测到当前持有仓位, 系统将开始尝试恢复进度...");
    
64. }
    
65. Log("风险系数:", RiskRatio, "N值周期:", ATRLength, "系统1: 入市周期", EnterPeriodA, "离市周期", LeavePeriodA, "系统二: 入市周期", EnterPeriodB, "离市周期", LeavePeriodB, "加仓系数:", IncSpace, "止损系数:", StopLossRatio, "单品种最多开仓:", MaxLots, "次");
    
66. var tts = [];
    
67. var filter = [];
    
68. var arr = Instruments.split(',');
    
69. for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
    
70. var symbol = arr[i].replace(/^\s+/g, "").replace(/\s+$/g, "");
    
71. if (typeof(filter[symbol]) !== 'undefined') {
    
72. Log(symbol, "已经存在, 系统已自动过滤");
    
73. continue;
    
74. }
    
75. filter[symbol] = true;
    
76. var hasPosition = false;
    
77. for (var j = 0; j < positions.length; j++) {
    
78. if (positions[j].ContractType == symbol) {
    
79. hasPosition = true;
    
80. break;
    
81. }
    
82. }
    
83. var obj = TTManager.New(hasPosition, symbol, RiskRatio, ATRLength, EnterPeriodA, LeavePeriodA, EnterPeriodB, LeavePeriodB, UseEnterFilter, IncSpace, StopLossRatio, MaxLots);
    
84. tts.push(obj);
    
85. }
    
86. var initAccount = _bot.GetAccount();
    
87. Log("资产信息", initAccount);
    
88. 
    
89. var preTotalHold = -1;
    
90. var lastStatus = '';
    
91. while (true) {
    
92. while (!exchange.IO("status")) {
    
93. Sleep(3000);
    
94. LogStatus("正在等待与交易服务器连接, " + new Date() + "\n" + lastStatus);
    
95. }
    
96. var tblStatus = {
    
97. type: "table",
    
98. title: "持仓信息",
    
99. cols: ["合约名称", "持仓方向", "持仓均价", "持仓数量", "持仓盈亏", "加仓次数", "开仓次数", "止损次数", "成功次数", "当前价格", "N"],
    
100. rows: []
     
101. };
     
102. var tblMarket = {
     
103. type: "table",
     
104. title: "数据信息",
     
105. cols: ["合约名称", "合约乘数", "保证金率", "柱线长度", "上线", "下线", "异常描述", "发生时间"],
     
106. rows: []
     
107. };
     
108. var totalHold = 0;
     
109. var vmStatus = {};
     
110. var ts = new Date().getTime();
     
111. for (var i = 0; i < tts.length; i++) {
     
112. tts[i].Poll();
     
113. var d = tts[i].Status();
     
114. if (d.holdAmount > 0) {
     
115. vmStatus[d.symbol] = d.vm;
     
116. }
     
117. tblStatus.rows.push([d.symbolDetail.InstrumentName, d.holdAmount == 0 ? '--' : (d.marketPosition > 0 ? '多' : '空'), d.holdPrice, d.holdAmount, d.holdProfit, Math.abs(d.marketPosition), d.open, d.st, d.cover, d.lastPrice, d.N]);
     
118. tblMarket.rows.push([d.symbolDetail.InstrumentName, d.symbolDetail.VolumeMultiple, _N(d.symbolDetail.LongMarginRatio, 4) + '/' + _N(d.symbolDetail.ShortMarginRatio, 4), d.recordsLen, d.upLine, d.downLine, d.lastErr, d.lastErrTime]);
     
119. totalHold += Math.abs(d.holdAmount);
     
120. }
     
121. var now = new Date();
     
122. var elapsed = now.getTime() - ts;
     
123. var tblAssets = _bot.GetAccount(true);
     
124. var nowAccount = _bot.Account();
     
125. if (tblAssets.rows.length > 10) {
     
126. // replace AccountId
     
127. tblAssets.rows[0] = ["InitAccount", "初始资产", initAccount];
     
128. } else {
     
129. tblAssets.rows.unshift(["NowAccount", "当前可用", nowAccount], ["InitAccount", "初始资产", initAccount]);
     
130. }
     
131. lastStatus = '`' + JSON.stringify([tblStatus, tblMarket, tblAssets]) + '`\n轮询耗时: ' + elapsed + ' 毫秒, 当前时间: ' + now.toLocaleString();
     
132. if (totalHold > 0) {
     
133. lastStatus += "\n手动恢复字符串: " + JSON.stringify(vmStatus);
     
134. }
     
135. LogStatus(lastStatus);
     
136. if (preTotalHold > 0 && totalHold == 0) {
     
137. LogProfit(nowAccount.Balance - initAccount.Balance);
     
138. }
     
139. preTotalHold = totalHold;
     
140. Sleep(LoopInterval * 1000);
     
141. }
     
142. }

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