面板数据固定效应怎么控制行业和地区？

领教过

好贴好贴，受教了

黃河泉 发表于 2016-8-12 10:54
哦，我想到了！FE estimator 不允许 (RE 则允许) "不随时间改变之变量"（region, industry 刚好都是），在估 ...

老师，您好，我也遇到了类似的问题，在做面板数据分析的时候需要控制行业和年份，但是如果用reghdfe 命令后继续估计方程的残差时，predict res,e 时，stata显示的是option e not allowed  ，这是为什么呢？请老师赐教，不胜感激~~~而且原作者明明说了可以支持predict呀 为啥在实操中我却不能用predict残差呀？

nkwangxu@gmail 发表于 2018-3-8 00:54
老师，您好，我也遇到了类似的问题，在做面板数据分析的时候需要控制行业和年份，但是如果用reghdfe 命令 ...

我再补充一下我后来的尝试：：：：后来我又尝试用 predict u, residual   命令来估计残差，结果系统显示的是：In order to predict, all the FEs need to be saved with the absorb option (# was not)
For instance, instead of absorb(i.year i.firm), set absorb(FE_YEAR=i.year FE_FIRM=i.firm)
后来我按照这个方法算出了一组“残差”，但是我又想用自己算的方法来验证一下系统提醒的方法是否靠谱，于是我新生成了一个变量gen y_hat,xb 来预测因变量的拟合值，然后用因变量的实际观测值减去这个拟合值，得到了残差，但是我自己通过后面这种方法算出来的残差和感刚刚系统提醒我用的“残差”是不一致的，我到底该用哪个呀？望老师指点迷津。

学习了

nkwangxu@gmail 发表于 2018-3-8 02:19
我再补充一下我后来的尝试：：：：后来我又尝试用 predict u, residual   命令来估计残差，结果系统显示的 ...

1. 我没用过 reghdfe 做过 predict 的事，不熟（几乎也不 care）。2. Panel data 模型的 predict 有不同情况（特别是到底你包括哪些固定效果），以你的情况，用 xtreg 或 areg 试试吧（确定你有 help xtreg, help areg，特别是他们当中的 predict）。

黃河泉 发表于 2018-3-8 07:46
1. 我没用过 reghdfe 做过 predict 的事，不熟（几乎也不 care）。2. Panel data 模型的 predict 有不同情 ...

谢谢老师提醒！！！我刚刚用help 试了一下，发现了新大陆，原来在 reghdfe 命令中有一套自己的预测命令：直接在自己想要回归的式子后面加上就行  residuals(newvar) will save the regression residuals in a new variable.

        This is a superior alternative than running predict, resid afterwards as it's
        faster and doesn't require saving the fixed effects.

黃河泉 发表于 2016-8-12 10:54
哦，我想到了！FE estimator 不允许 (RE 则允许) "不随时间改变之变量"（region, industry 刚好都是），在估 ...

我看了一本书：用hausmann-taylor 模型可以解决 不随时间变化的变量的估计问题~或者加入工具变量or交互项使得这个变量变成随时间变化的解释变量  可以help xthtaylor看一下具体的~~

nkwangxu@gmail 发表于 2018-3-8 09:21
我看了一本书：用hausmann-taylor 模型可以解决 不随时间变化的变量的估计问题~或者加入工具变量or交互项 ...

但是hausmann taylor模型只适用于随机效应模型

nkwangxu@gmail 发表于 2018-3-8 08:49
谢谢老师提醒！！！我刚刚用help 试了一下，发现了新大陆，原来在 reghdfe 命令中有一套自己的预测命令： ...

Great. 以後有問題應先看看 help 檔，我也是這樣。