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• 大概是因为中山大学连玉君老师与南开大学王群勇老师的 Stata 程序，我发现论坛中还有许多人在应用这个面板资料门槛模型 (Hansen, 1999)。记得我刚从美国毕业后回台湾时（1997），不久后就接触了这个模型，之后也有利用这个模型发表于SSCI之文章。如今也将近20年了，虽然不敢说该模型已经过时，但至少于模型本身贡献或其新颖度显然已经有稍不足之地方（所以，必须在文章主题等其他方面补足贡献，才有机会发表还可以之期刊）。所以，利用这机会，与大家分享一篇即将刊登的文章：Chudik, A., Mohaddes, K., Pesaran, M. H., and Raissi, M. (2016), "Is There a Debt-threshold Effect on Output Growth?" Forthcoming in Review of Economics and Statistics. 其中，有新的面板资料门槛模型，大家可以参考看看！
• 两者差异之处：Hansen (1999) 基本就是考虑固定效果 (fixed effects)， 然而 CMPR (2016) 的新面板门槛模型不仅考虑固定效果，同时也考虑 (i) 内生性 (endogeneity), (ii) 异质的动态 (heterogeneous dynamics), 与 (iii) 横断面相依性 (cross-sectional error dependence)
• 我依据CMPR之文章整理、浓缩重点如下 (英文)： River-CMPR.pdf (50.33 KB)
  2016-8-16 17:55:59 上传
  。不过较遗憾的是，目前没有 Stata 程序，但有 Matlab 程序 (我们也不必画地自限、故步自封，只考虑用 Stata) CMPR_Threshold_Codes.zip (1.84 MB)
  2016-8-16 18:01:45 上传
  CMPR_CSDL.zip (96.91 KB)
  2016-8-16 18:02:26 上传
  。我相信应用这个新方法将对发表文章于国际期刊有不小帮助，我已经想到几个主题，晚一点来试试看！
  

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关键词：面板门槛模型 面板门槛 fixed effect Endogeneity Forthcoming 面板门槛回归

虽然我不是做这个方面的，但是还是感谢黄老师热心分享！

夏目贵志 发表于 2016-8-18 23:53
虽然我不是做这个方面的，但是还是感谢黄老师热心分享！

也谢谢你的鼓励！

楼主是个有心人

黃河泉 发表于 2016-8-16 18:08

大概是因为中山大学连玉君老师与南开大学王群勇老师的 Stata 程序，我发现论坛中还有许多人在应用这个 ...

谢谢分享

黃河泉 发表于 2016-8-16 18:08

大概是因为中山大学连玉君老师与南开大学王群勇老师的 Stata 程序，我发现论坛中还有许多人在应用这个 ...

谢谢分享

黃河泉 发表于 2016-8-16 18:08

大概是因为中山大学连玉君老师与南开大学王群勇老师的 Stata 程序，我发现论坛中还有许多人在应用这个 ...

不错

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谢谢黄老师分享，请教黄老师
格兰杰因果检验要求的最小样本数是多少？您知道吗？

2行者8805 发表于 2016-9-7 14:37
谢谢黄老师分享，请教黄老师
格兰杰因果检验要求的最小样本数是多少？您知道吗？

这问题恐怕谁也无法回答，你的状况是怎样？为什么你"可能"会有小样本呢？