【小波分析+MACD策略】源码分享，求指教

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MACD指标是量化投资策略里面较为常见的技术指标，但是LZ直接简单用MACD信号进行交易，出现进出场过于频繁的情况。受国信证券的金融工程报告启发，考虑用小波分析进行去噪处理，发现结果好多了。

LZ选用的是30min频率进行回测，选择的标的是沪深300主力合约，从策略表现看：整体还是不错的，后尾能够跑赢大盘，权益曲线在持有曲线上方，但是从交易类型看，空头表现还好，但是多头一开始表现还不错，后尾就很差了，这要怎么避免呢？

LZ刚进入量化入门，圣杯的光都没看到，请路过的各位量化老司机带带，让LZ上个车就好~

策略表现：

单还是能跑赢大盘的

多头比较不理想

空头表现还不错

1. function wavmacd(Freq,len,len1,len2,shareNum) %基于小波消噪后的MACD策略
   
2. global s1;%定义s1全局变量，记录实时的消噪后的收盘价
   
3. 
   
4. targetList = traderGetTargetList(); %获取回测标的信息
   
5. HandleList = traderGetHandleList();%获取回测账户信息
   
6. marketposition=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code); %读取仓位信息
   
7. lags=420;%每次的测试数据时间长度
   
8. barnum=traderGetCurrentBar(targetList(1).Market,targetList(1).Code);%获取当前的bar的编号
   
9. if(barnum(1)<=lags)
   
10.     return;
    
11. end
    
12. %%
    
13. %获取频率为Freq=5的标的的数据，数据长度为从当前往回找lags=420这么长
    
14. [time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest] = traderGetKData(targetList(1).Market,targetList(1).Code,'min',Freq, 0-lags, 0,false,'NA');
    
15. if(length(time)<len)
    
16.     return;
    
17. end
    
18. %%
    
19. %小波去噪
    
20. if isempty(s1)
    
21.     for i=1:len-1
    
22.     data=close(end-len+i-101:end-len+i);
    
23.    [c,l]=wavedec(data,2,'haar');  
    
24.   ca2=appcoef(c,l,'haar',2);
    
25.   cd1=detcoef(c,l,1);
    
26. cd2=detcoef(c,l,2);
    
27. cdd1=zeros(1,length(cd1));
    
28. cdd2=zeros(1,length(cd2));
    
29. c1=[rot90(ca2,1),cdd2,cdd1];
    
30. ss=waverec(c1,l,'haar');
    
31. s1(barnum(1)-len+i)=ss(end);
    
32.     end
    
33. end
    
34. data=close(end-101:end);%对close价进行小波消噪
    
35. [c,l]=wavedec(data,2,'haar');  %进行两层分解
    
36. ca2=appcoef(c,l,'haar',2);%获取低频信号
    
37. cd1=detcoef(c,l,1);%获取第一层高频信号
    
38. cd2=detcoef(c,l,2);%获取第二层高频信号
    
39. cdd1=zeros(1,length(cd1));
    
40. cdd2=zeros(1,length(cd2));
    
41. c1=[rot90(ca2,1),cdd2,cdd1];%小波重构
    
42. ss=waverec(c1,l,'haar');%去噪后的close价
    
43. s1(barnum(1))=ss(end);%s1为消噪后的实时close价
    
44. %%
    
45. %计算MACD入场指标
    
46. [DIF,DEA,macd]=MACD(s1,12,26,9);
    
47. ma1=EMA(s1,len1);
    
48. ma2=EMA(s1,len2);
    
49. con1= macd(end)>0 && ma1(end)>ma2(end)&&DIF(end)>DEA(end) ;%满足条件，看多，发出做多信号
    
50. con2= macd(end)<0  && ma1(end)<ma2(end)&&DIF(end)<DEA(end);%满足条件，看空，发出做空信号
    
51. con3= ma1(end)<ma2(end)&&macd(end)<0;%多头势头回归，平多
    
52. con4=ma1(end)>ma2(end)&&macd(end)>0;%空头势头回归，平空
    
53. if   marketposition(1)==0  
    
54.     if con1
    
55.   traderBuy(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code,shareNum,0,'market','buy');%开多单
    
56.     elseif con2
    
57.    traderSellShort(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code,shareNum,0,'market','sellshort');%开空单  
    
58.     end
    
59. end
    
60. 
    
61. if  marketposition(1)>0 && con3
    
62.   traderSell(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code,shareNum,0,'market','sell');%开空单
    
63. end
    
64. 
    
65. if  marketposition(1)<0 && con4
    
66.   traderBuyToCover(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code,shareNum,0,'market','buytocover');%开空单
    
67. end
    
68. 
    
69. end
    
70. 
    
71. function [DIF,DEA,MACDValue]=MACD(Price,FastLength,SlowLength,DEALength)
    
72. DIF=zeros(length(Price),1);
    
73. DEA=zeros(length(Price),1);
    
74. MACDValue=zeros(length(Price),1);
    
75. DIF=EMA(Price,FastLength)-EMA(Price,SlowLength);
    
76. DEA=EMA(DIF,DEALength);
    
77. MACDValue=2*(DIF-DEA);
    
78. end
    
79. 
    
80. 
    
81. function EMAValue=EMA(Price,Length)
    
82. 
    
83. EMAValue=zeros(length(Price),1);
    
84. K=2/(Length+1);
    
85. for i=1:length(Price)
    
86.     if i==1
    
87.         EMAValue(i)=Price(i);
    
88.     else
    
89.         EMAValue(i)=Price(i)*K+EMAValue(i-1)*(1-K);
    
90.     end
    
91. end
    
92. end

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关键词：小波分析 MACD 求指教 Mac ACD 金融工程 投资策略 策略回测 结果解读

你这个里面都是函数，怎么执行？数据哪里来的？

3862161 发表于 2016-10-11 15:14
你这个里面都是函数，怎么执行？数据哪里来的？

是的，我这个提取数据就是一个函数 traderGetKData，这个函数是Auto-Trader 软件内嵌到matlab的函数，可以提供各种频率的数据，非常方便提取数据，感兴趣可以下载个玩玩~http://internet.atrader.com.cn/software.php

3862161 发表于 2016-10-11 15:14
你这个里面都是函数，怎么执行？数据哪里来的？

是的，我的数据提取就是用一个函数 traderGetKData实现的，非常便捷，这个函数是软件Auto-Trader内嵌在matlab里，专门用于提取各种频率的数据，感兴趣可以去下一个~http://internet.atrader.com.cn/software.php

这个策略看着好复杂啊，回测结果也好详尽，看着就觉得好厉害！！崇拜！！同上楼困惑数据提取问题，看函数里面，只有一句话涉及数据提取的，腻害！还有这个详尽的回测报告是怎么生成的呀？

大概看了一下你的代码，本质上还是一个趋势跟踪型策略。最近几个月IF的波动太小，趋势型策略都很难盈利。

楼主用的什么软件啊，感觉没有见到过？

pepper19921124 发表于 2016-10-11 15:45
楼主用的什么软件啊，感觉没有见到过？

对的，这是深圳数字动能新推出的Auto-Trader 软件，9月底刚出来的，没见过也是正常~感兴趣可以搜一下~

pepper19921124 发表于 2016-10-11 15:45
楼主用的什么软件啊，感觉没有见到过？

好心人附上连接~~http://internet.atrader.com.cn/portal.php 免费下载哦，可以~~

3862161 发表于 2016-10-11 15:14
你这个里面都是函数，怎么执行？数据哪里来的？

就是一个函数 traderGetKData就可以实现数据提取啦~这个函数是深圳数字动能新推出的Auto-Trader软件，提取各频率各标的的数据都非常便捷~