楼主: 邢不行
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[源码分享] 【量化小讲堂-Python、Pandas系列16】布林带策略在A股的实证   [推广有奖]

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邢不行 在职认证  发表于 2016-10-30 21:00:07 |显示全部楼层
本帖最后由 邢不行 于 2017-5-27 15:33 编辑

引言:

本系列帖子“量化小讲堂”,通过实际案例教初学者使用python、pandas进行金融数据处理,希望能对大家有帮助。

【必读文章】:
《10年400倍策略分享-附视频逐行讲解代码》

【所有系列文章汇总】:http://bbs.pinggu.org/thread-3950124-1-1.html

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文中用到的A股数据可在www.yucezhe.com下载,这里可以下载到所有股票、从上市日起的交易数据、财务数据、分钟数据、分笔数据、逐笔数据等。




【量化小讲堂-Python、Pandas系列】布林带策略在A股的实证


上一期量化小讲堂以均线策略为例,向大家介绍了如何构建一个完整策略的框架(http://bbs.pinggu.org/thread-4745852-1-1.html),主要分为以下几步:


  • 产生买卖信号的策略。
  • 根据买卖信号生成资金曲线。
  • 根据资金曲线计算策略评价指标。


本期将以布林带(Bbands)策略为例,实证检验一下布林带策略在A股的实际效果。


---策略简介---


布林带指标,即BOLL指标,其英文全称是“Bollinger Bands”,该指标由约翰布林先生创造,方法就是利用统计原理,求出股价的标准差及其信赖区间,从而确定股价的波动范围及未来走势。具体来说就是,利用股价一段时间的均值和标准差可以得到股价运行的上、中、下轨线,而由上、中、下轨线形成的股价信道的移动范围是不确定的,信道的上下限随着股价的上下波动而变化。股价涨跌幅度加大时,带状区变宽,涨跌幅度狭小盘整时,带状区则变窄。在正常情况下,股价应始终处于股价信道内运行,如果股价突破了布林带的上下限,则意味着价格处于较极端的状态,可以以此作为择时的判断依据。

捕获.PNG


本文采用的布林带策略的具体规则为:

第一步:计算股票的日平均价格TP_i=(H_i+C_i+L_i)/3,其中,H_i C_i L_i分别是第i日股票的最高价、收盘价和最低价。

第二步:计算中轨线、上轨线和下轨线。

中轨线 = N日TP的移动平均线

上轨线 = 中轨线+M倍的标准差

下轨线 =中轨线-M倍的标准差(M一般取值为2,本文中M也取2)

第三步:当股票收盘价上穿上轨线,买入,信号为1;当股票收盘价下穿下轨线,卖出,信号为-1。


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---实战---


为了检验布林带策略在A股的实际效果,本文将该策略在所有A股都运行一遍。由于策略用不同的参数回测结果也不一样,因此对每只股票回测时都遍历一遍参数,选择使超额收益率最大的参数作为该股票的最优参数。具体步骤如下:


一、遍历数据文件夹中所有股票文件的文件名,得到股票代码列表

用python提取股票历史数据文件夹下每个股票对应的文件名(即股票代码)并存放到一个列表里,这样就得到了所有A股的代码列表。

接着遍历股票代码的列表,读取每只股票的历史数据。


二、计算股票的后复权价格

在读取某只股票的历史数据后,为了回测结果的可靠性,本文重新计算了复权后的开盘价、收盘价、最高价和最低价,后面计算布林带和涨跌幅都以复权后的数据为基础。有些上市不久的股票由于时间太短可能不具有代表性,因此本文在运行策略之前会先判断该股票上市至今的交易天数,剔除掉上市不到1年半的股票。


三、遍历参数进行回测

接着就是计算布林带的上中下轨线并给出每天的信号了,在计算布林带时本文用到参数范围是N取10到30,间隔为2,即遍历该范围内的所有参数,每一参数都会输出对应的每天的信号,根据买卖信号,可以得到每天的仓位,进而可以得到资金曲线及相关的回测指标(相关内容可参考上一期量化小讲堂http://bbs.pinggu.org/thread-4745852-1-1.html)。在得到所有参数的回测结果后,根据超额收益率大小进行排序,选择使超额收益最大的参数作为该股票的最优参数,并将相应数据存入csv文件。


最后,在遍历完所有A股后,我们可以得到每只股票在最优参数下使用布林带策略的回测结果,并和股票的年化收益及最大回撤做了一下对比。


本文希望通过对布林带策略的实际操作,向大家介绍pandas的以下几个功能的运用:

1. 移动标准差函数rolling_std()函数的用法

2. 时间序列超前滞后函数shift()函数的用法

3. 空值填充函数fillna()函数的用法


下面上具体的程序。


---程序---


要运行布林带策略,需要所有A股的历史交易数据,在www.yucezhe.com可以下载到所有股票历史至今的数据。如下图所示,每一行是每一天的数据:

1.png


数据有以下的字段:
【code】股票的代码,上证股票以sh开头,深证股票以sz开头
【date】交易日期
【open】开盘价
【high】最高价
【low】最低价
【close】收盘价
【change】涨跌幅,复权之后的真实涨跌幅,保证准确
【volume】成交量
【money】成交额
【traded_market_value】流通市值
【market_value】总市值
【turnover】换手率,成交量/流通股本
【adjust_price】后复权价,复权开始时间为股票上市日,精确到小数点后10位
【report_date】最近一期财务报告实际发布的日期
【report_type】最近一期财务报告的类型,3-31对应一季报,6-30对应半年报,9-30对应三季报,12-31对应年报
【PE_TTM】最近12个月市盈率,股价 / 最近12个月归属母公司的每股收益TTM
【PS_TTM】最近12个月市销率, 股价 / 最近12个月每股营业收入
【PC_TTM】最近12个月市现率, 股价 / 最近12个月每股经营现金流
【PB】市净率,股价 / 最近期财报每股净资产

下面是代码的截图,代码里面有详细的注释,有问题可以留言,附件中有程序的源码,回复即可下载
2.png

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这是最后回测结果的部分截图:

8.png


运行该策略的一共有2607只股票,其中,策略年化收益大于股票本身年化收益的有1706只个股,占比大概为65.4%,而年化收益除以最大回撤绝对值能超过股票本身的有2043只个股,大概占78.4%,总的来说布林带策略的效果应该还可以。大家有其他一些技术指标也可以尝试一下,看看效果如何,只需要将第一部分信号产生方式改成自己的策略逻辑就可以了。


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之后会讲的内容

关于《量化小讲堂》之后想看的内容,或者相关问题,可以加我微信xbx_laoshi、Q群(快满):438143420沟通。


附件中是Python程序文件,免费,回复可见觉得文章内容有帮助的话,顶贴是最好的鼓励!


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stata SPSS
是旦++ 发表于 2016-10-30 21:53:09 |显示全部楼层
谢谢你的分享,为你点赞
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yudai2006 发表于 2016-10-31 20:22:01 来自手机 |显示全部楼层
很不错的系列,赞
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何事惊慌lin 发表于 2016-11-1 13:03:38 |显示全部楼层
谢谢楼主谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
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moving2014 发表于 2016-11-1 13:11:45 |显示全部楼层
谢谢!!!!!!
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fz374136214 发表于 2016-11-1 13:23:59 来自手机 |显示全部楼层
лл
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otomii 发表于 2016-11-1 13:51:07 |显示全部楼层
运行该策略的一共有2607只股票,其中,策略年化收益大于股票本身年化收益的有1706只个股,占比大概为65.4%,而年化收益除以最大回撤绝对值能超过股票本身的有2043只个股,大概占78.4%,总的来说布林带策略的效果应该还可以。大家有其他一些技术指标也可以尝试一下,看看效果如何,只需要将第一部分信号产生方式改成自己的策略逻辑就可以了。
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fjw13512131752 发表于 2016-11-1 18:37:16 |显示全部楼层
感谢楼主的无私分享
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是旦++ 发表于 2016-11-2 01:03:33 |显示全部楼层
你好,请问为啥stock_code_list要从2000开始?前面的票都不行?
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elisl 发表于 2016-11-2 10:23:25 |显示全部楼层
楼主太棒了,持续学习中
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GMT+8, 2017-10-18 08:13