无缝集成Matlab,随心所欲的策略编写
Auto-Trader Pro选择Matlab作为策略编写平台,依托于Matlab强大的数理研究与统计,建模,图像处理功能,及其在金融行业中已有的丰富函数与模型,为各大机构的研究团队提供完美无缝的接入支持,允许已有的研究成果不需要适应Auto-Trader而进行代码重构。在已有这些平台上运行的策略池,算法模型库不需要做更多的改变即可接入到Pro中,快速实现交易目的。在此前提下,策略师或研究员不再需要依赖程序员、工程师来帮助自己,将研究成果转化为自动化程序,大大提高其成果转化度。
精准强大的回测结构设计,让策略验证快速可靠
Auto-Trader Pro策略回测基于高精度TICK数据,每一笔交易数据都经过严格质检,保证每一条最细微数据的准确,生成多维度绩效报告全方位检验策略的有效性。针对策略内部的止盈、止损、跟踪止盈,均采用tick数据回测,同时满足止盈止损时,采用tick数据启动,更能客观的表现出策略的绩效。并且可以提供多种交易模式,如下一根bar开盘价,下一tick,对手价成交,下几个tick或下几个tick对手价等。针对大单行情提供vwap、twap算法单。在股票策略中,提供一揽子股票回测,更客观的反映出一揽子股票里的详细情况。
超过50个维度的业绩评估分析报告,助力策略优化
Auto-Trader Pro致力于让策略通过一键回测的方式,快速对自己的研究思路,策略结果进行专业的分析评估,进而迅速优化思路,并最终可应用在交易中去。多年策略研究与业绩分析的经验沉淀,我们沉淀了50多个专业的分析评估指标,全方位分析策略的有效性、评估交易业绩,让用户从多个维度发现策略的价值与不足,助力策略优化,且评估指标仍在不断完善。
持续推陈出新的策略池、研究池资源,提高策略研发效率
Auto-Trader Pro不仅利用Matlab平台提供强大金融函数和金融工具箱,还将提供上百个技术指标与函数可供调用,且仍在不断完善,并不断累积更多的交易策略,源源不断地提供给用户。开放式的研究成果、策略成果导入系统,让产品的用户都可以上传其研究成果和交易策略,经过系统的自动筛选、过滤,从而形成一个不断沉淀、不断积累的有价值的研究资源池和策略模型资源池,所有用户根据自己的需求自由选取和定制,供用户学习、研究、修改并加以应用到自己的策略开发中,提升策略的研发效率。
内独创的内置交割单分析功能,可迅速展开交易行为分析
用户通过导入交割单,一键生成业绩分析报告,可以快速对自己的交易风格和策略思路进行专业的分析,并利用收益风险分析、进攻防御分析、归因分析、持续性分析对投资业绩进行全方位的评估。用户可以认识到投资时,获取收益的能力、风险控制能力、选股择时能力、资产配置能力、进攻防御能力等哪方面较强,哪方面有待提升。不仅可以对自己的业绩能力有准确的定位,机构还可以通过此功能筛选出他们关注的投资顾问,并有效地组合利用。
自有专利技术,全国首创的高频数据高速分发
Pro现已支持国内几乎全部二级市场金融衍生品的实时行情与历史数据接入,支持任何品种的在线实时与模拟交易。历史数据支持国内六大交易所的分钟、tick及日频数据的提取。Pro针对庞大的二级市场金融数据库的存储和提取,设计了专门的碎片化处理方法,并且在分发机制中加入了自己的专利技术,让在互联网上大范围大量的快速提取和分发高频数据成为可能,一年股指期货主力连续合约tick数据提取只需1分钟。
全仿真模拟交易所,还原任意交易时间段的市场情况
Auto-Trader Pro后台提供模拟交易所和模拟交易账户供用户进行模拟交易。模拟交易所与实盘交易环境完全相仿,提供实时行情与模拟交易,后台会每天对每个交易账户进行资金清算。模拟交易账户可由客户在网站中灵活的进行添加、删除、资金重置等管理操作。
我们给你想要的自由,任意时间段行情回放
Auto-Trader Pro可由用户自由选择任一合约,在历史当中任何一天的行情,来进行手动或策略回放。手动回放中客户可自由进行模拟交易,验证和提高盘中操作能力。策略回放会提取合约当日tick数据,将当日行情完完本本播放一遍,同时真实的体现策略在该行情下每时每刻的交易动作和业绩变动,供用户更深层的观察和验证策略有效性。
一张图更能说明问题:
看图说话