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seven_eleven77 发表于 2016-11-4 15:20:21 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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手把手教你写量化策略

量化策略说到底是将交易思路程序化，借助互联网或者软件进行实施。因而，在这个过程中，策略思路是最基础但也是最关键的，但是对于一个复杂的策略思路，它的实现是相当困难的。LZ不才，对于量化投资刚入门不久，但是正因为刚入门，所以有更深的体会，也能更清楚，怎么去科普一个复杂策略的编写。俗话说：工欲善其事，必先利其器，而我编写策略的最大帮手，就是一款由Bitpower开发的自动化交易软件——Auto-Trader Pro。这是我用过最强大的软件，没有之一！！
1．简单策略实现
为了更好的入门，LZ决定从最简单的期货策略说起：
(1) 策略思路
首先，我们来确定一个策略的整体思路，思路的意思就是你买卖的时点控制的方法。不妨以突破策略为例，这是我们常见的策略:突破上轨，看涨，所以做多；突破下轨，看跌，所以做空。确定好思路后，我们再确定上轨和下轨的位置就可以了。不妨以5日最高价作为上轨，5日最低价作为下轨。如果当前价格高于上轨的值，卖出空单，买入多单，看涨，做多；如果当前价格跌破下轨，则卖出多单，买入空单，看跌，做空。
(2) 交易思路程序化实现
上述思路很简单，但凡接触过编程都知道，只要简单的if-else语句就可以实现这个思路。然而量化过程会涉及大量数据的运算，所以作为三大数学软件之一的Matlab必然是我们首选。但是最高价，最低价这些数据怎么获取呢？非常简单！！也用Matlab就可以了！哦，你的Matlab不行，要安装Auto-Trader Pro后，只需要在Matlab中，运行traderGetKData函数，就可以便捷地获取你所需的数据。如这里的策略用Matlab转化为一个stragety函数的编写
DE09.tmp.jpg

其中，traderBuy和traderSellShort都是Auto-Trader Pro内置于Matlab的函数，安装完成后，直接可在Matlab里运行，其函数含义为traderBuy能够起到平空单，开多单的效果，traderSellShort则起到于其相反的效果，其中sharenum参数代表着每次下单的手数，这里sharenum=10.
(3) 策略表现的度量——一键式回测
其实，到这里，我们就已经完成了一个策略的程序化实现。但是这个策略表现怎样呢？嗯，好像好复杂的问题，但是用Auto-Trader Pro也是运行一个函数的事情。借助traderRunBacktest就可以简便的实现。具体用法见下图：
245B.tmp.jpg

在Matlab运行上述程序后，页面将会自动跳转到Auto-Trader Pro，进入回测页面。稍等片刻后，策略回测将完成，此时Auto-Trader Pro将会展示历史的行情图下单情况以及50多个维度的策略报告分析。
如下图为回测结果的行情图，在行情图上会有红色或绿色箭头，这些箭头所指为下单位置，其中绿色代表开空单或平多单，红色代表开多单或平空单。
8F9A.tmp.jpg