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楼主: cremate
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[期货与大宗商品] 长期利率期货 [推广有奖]

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cremate 发表于 2016-11-11 09:36:22 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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长期利率期货的定价中转化因子为何要减去已计利息,这部分应该没有实际交付到卖空方吗?为何要减去?
以及卖空方实际收到价款为何要加上应计利息?这些东西都并为实际发生呀?而且已经算近交付的部分折现到当期了才对,还有什么可以调整的呢?
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关键词:利率期货 应计利息 计利息 而且

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Chemist_MZ 发表于2楼  查看完整内容

所有市场上绝大多数bond的quote方法都是clean price,用clean price的目的主要是防止bond price在付息日前后有jump。比如一个bond现在值103块钱(dirty price),付息1.5块,那么在付息日当天bond价格就会drop 1.5。这跟股票付股息是一个道理。所以所有的计算都基于clean price。实际交易的时候要加上accrued interest.
Chemist_MZ 在职认证  发表于 2016-11-13 08:52:13 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
所有市场上绝大多数bond的quote方法都是clean price,用clean price的目的主要是防止bond price在付息日前后有jump。比如一个bond现在值103块钱(dirty price),付息1.5块,那么在付息日当天bond价格就会drop 1.5。这跟股票付股息是一个道理。所以所有的计算都基于clean price。实际交易的时候要加上accrued interest.

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cremate 发表于 2016-11-13 13:37:42 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
Chemist_MZ 发表于 2016-11-13 08:52
所有市场上绝大多数bond的quote方法都是clean price,用clean price的目的主要是防止bond price在付息日前后 ...
got it~

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