请问R语言中用NeweyWest和vcovHAC的出的矩阵有什么不同?请大神教教,谢谢!!
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NeweyWest()函数可以进行异方差和自相关稳健性Newey—West估计
library(sandwich)
NeweyWest(fit)
neweywest <- coeftest(fit, vcov = NeweyWest(fit))
还有这段代码最后得出的neweywest,是经过异方差稳健性调整后的系数的估计吗?
希望有大神出来教教我啊!!谢谢!!