十大经典日内策略之菲阿里四价（附源码分享）

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继上次的RangeBreak，今天为大家介绍第二个十大经典日内策略——菲阿里四价策略。菲阿里四价仍然是依据昨日的价格情况，确定今天的交易通道。上轨=昨日最高价；下轨=昨日最低价。
      入场条件：和RangeBreak类似，价格突破上轨做多，价格突破下轨做空。但是为了考虑行情的影响，加入MA作为时间过滤。
      出场条件：为表示LZ为懒惰的人，反手出场。同时，收盘前，主动出场。  
      下为源代码：

1. function feialiMA(freq)%
   
2. targetList = traderGetTargetList();
   
3. %获取目标资产信息
   
4. HandleList = traderGetHandleList();
   
5. %获取账户句柄
   
6. for k=1:length(targetList);
   
7.     %--------------------仓位、K线、当前bar的提取-----------------------------%
   
8.     %获取当前仓位
   
9.     [marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code);
   
10.     %策略中每次取数据的长度
    
11.     lags=40;
    
12.     dlags=31;
    
13.     barnum=traderGetCurrentBar(targetList(k).Market,targetList(k).Code);
    
14.     %数据长度限制
    
15.     if(barnum<lags)
    
16.         continue;
    
17.     end
    
18.     %获取K线数据
    
19.     [time,open,high,low,close,volume,~,~] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'min',freq, 0-lags, 0,false,'FWard');
    
20.     [Dtime,Dopen,Dhigh,Dlow,Dclose,Dvolume,~,~] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'day',1, 0-dlags, 0,false,'FWard');
    
21.     if length(close)<lags || length(Dclose)<dlags
    
22.         continue;
    
23.     end;
    
24.    
    
25.     %--------------------- 止损/入场条件计算 ------------------------------------%
    
26.     %计算出场时间
    
27.     gettime=datevec(time);
    
28.     numtime=gettime(end,4)*100+gettime(end,5);
    
29.     cont=0;
    
30.     if numtime>=0900&&numtime<1400||numtime>=2100&&numtime<=2400||numtime>0000&&numtime<0100
    
31.         cont=1;
    
32.     end
    
33.     upline=Dhigh(end-1);%上轨
    
34.     dnline=Dlow(end-1);%今日下轨
    
35.     MA30=MA(Dclose,30);
    
36.     buycon=close(end)>upline && cont&&close(end)>MA30(end); % 突破range上轨道做多(每天只做一手)
    
37.     sellshortcon=close(end)<dnline && cont&&close(end)<MA30(end);% 突破 range下轨道做空(每天只做一手)
    
38.     shareNum=10;
    
39.     %--------------------------------------仓位操作-----------------%
    
40.     %-----------------入场--------------------------%
    
41.     if  marketposition==0
    
42.         if buycon
    
43.             order=traderBuy(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,shareNum,0,'market','buy');%开多单
    
44.         elseif sellshortcon
    
45.             order=traderSellShort(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,shareNum,0,'market','sellshort');%开空单
    
46.         end
    
47.     end
    
48.     if cont~=0
    
49.         %------------------------------多头出场----------------------------%
    
50.         if marketposition>0
    
51.             if  sellshortcon
    
52.                 traderPositionTo(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,0,0,'market','sell');
    
53.             end
    
54.         end
    
55.         if marketposition<0
    
56.             if buycon
    
57.                 traderPositionTo(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,0,0,'market','sell');
    
58.             end
    
59.         end
    
60.     end
    
61.     %-------------------------------------------------------------日内平仓-----------------------------------%
    
62.     if cont==0
    
63.         traderPositionTo(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,0,0,'market','sell');
    
64.     end
    
65. end
    
66. end
    
67. 
    
68. 
    
69. function MAValue=MA(Price,Length)
    
70. MAValue=zeros(length(Price),1);
    
71. for i=Length:length(Price)
    
72.     MAValue(i)=sum(Price(i-Length+1:i))/Length;
    
73. end
    
74. MAValue(1:Length-1)=Price(1:Length-1);
    
75. end
    
76. 
    
77. 
    
78. %----------------------------------分割线--下为另一个.m文件-----------------------%
    
79. 
    
80. %回测启动函数
    
81. clear
    
82. clc;
    
83. %-----------获取targetList-----------------%
    
84. targetList(1).Code = 'hc0000';
    
85. targetList(1).Market =  'SHFE';
    
86. 
    
87. freq=10;%回测频率
    
88. %-------------------参数设定与全局变量----------------------%
    
89. %-----------------------回测----------------------------------%
    
90. % 在回测时设置初始资本10000000000元、手续费率0.000026、无风险利率0.02、滑价0、默认1下一个bar的开盘价、默认0成交价、默认0直接成交
    
91. % traderSetBacktest(1000000,0.000026,0.02,0,1,0,0);
    
92. AccountList(1) = {'FutureBackReplay'};
    
93. traderRunBacktest('feialiMA',@feialiMA,{freq},AccountList,targetList,'min',freq,20120101,20160615,'FWard');

复制代码

下为策略表现：
行情图及下单情况：

行情图及下单情况

多头表现情况：

多头曲线表现

空头表现情况：

空头曲线表现

权益曲线情况：

权益曲线表现

策略绩效：

绩效表现

改为非日内策略的效果：
多头表现：

非日内的多头表现

空头表现：

非日内的空头表现

权益曲线表现：

非日内的权益曲线

策略绩效：

非日内的绩效

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关键词：菲阿里 position function CURRENT Account 收盘 通道 价格下跌 源代码 开盘价

看起来不错哦  这个非日内的表现怎么样

3862161 发表于 2016-11-18 15:57
看起来不错哦  这个非日内的表现怎么样

非日内还没试，我一会可以试试看~

{:3_42:}

3862161 发表于 2016-11-18 15:59

用这个软件需要买他们的数据，要不跑不出来

sukiyou2000 发表于 2016-11-18 16:54
用这个软件需要买他们的数据，要不跑不出来

里面内置是两年数据吧   我也发现这个问题了 后来买了点数据  {:3_42:}

zhouwenzi 发表于 2016-11-18 15:59
非日内还没试，我一会可以试试看~

测试发现，非日内表现更好耶~~~

sukiyou2000 发表于 2016-11-18 16:54
用这个软件需要买他们的数据，要不跑不出来

那看你需求咯~有两年的免费数据可以提供哦，而且支持各种频率的，两年测试1min的，也可以得到很多检验样本啦啦啦~~邀请好友就可以送数据哦~~

sukiyou2000 发表于 2016-11-18 16:54
用这个软件需要买他们的数据，要不跑不出来

而且，如果要求精度不高的话，日线数据是可以任意长的呢~