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楼主: gracebc09
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[问答] 用spss消除异方差以后共线性变严重了 [推广有奖]

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gracebc09 发表于 2016-12-25 20:59:29 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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我做的多元回归分析,原来的回归效果不是很好,做了异方差检测后发现有一个变量存在异方差,就进行了消除,但是消除之后多重共线性变得比较严重,VIF值很大,特征值和条件索引也有接近0和大于10的结果,求教这是什么原因?消除异方差会对共线性造成影响吗?我是不是需要进一步消除一下共线性? 1482670640(1).png
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关键词:SPSS 共线性 PSS 异方差 多元回归分析 回归分析 检测 影响

xddlovejiao1314 学生认证  发表于 2016-12-26 09:28:11 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
异方差和变量间严重的多重共线性问题是两回事。我有两个疑问,spss里面你是如何处理变量的异方差的?第二个问题,现在的模型变量间存在严重的多重共线性,可通过逐步回归或主成分回归的方法解决。祝好运~
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gracebc09 发表于 2016-12-26 09:47:30 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
xddlovejiao1314 发表于 2016-12-26 09:28
异方差和变量间严重的多重共线性问题是两回事。我有两个疑问,spss里面你是如何处理变量的异方差的?第二个 ...
感谢解答。首先我消除异方差使用的是加权最小二乘法,就是输出残差,将其绝对值的倒数作为权重,乘到同一个样本的所有数据上;另外我做回归一直选择的是逐步回归的方法,消除异方差之前我的vif只有1左右,我也不清楚共线性为何突然变严重了,现在正在尝试消除共线性,通过剔除一些变量vif是有降低很多,但还是大于10,而vif全部小于10的模型变量又太少了,所以我在寻找其他方法。

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xddlovejiao1314 学生认证  发表于 2016-12-26 10:20:35 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
gracebc09 发表于 2016-12-26 09:47
感谢解答。首先我消除异方差使用的是加权最小二乘法,就是输出残差,将其绝对值的倒数作为权重,乘到同一 ...
建议对存在异方差的变量做取对数处理,不用WLS(加权最小二乘法)处理。然后在对模型做逐步回归。祝好运~

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gracebc09 发表于 2016-12-26 10:34:07 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
xddlovejiao1314 发表于 2016-12-26 10:20
建议对存在异方差的变量做取对数处理,不用WLS(加权最小二乘法)处理。然后在对模型做逐步回归。祝好运~
您好,请问是只将存在异方差变量的数据取对数,其他数据不变吗?

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xddlovejiao1314 学生认证  发表于 2016-12-26 10:44:39 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
gracebc09 发表于 2016-12-26 10:34
您好,请问是只将存在异方差变量的数据取对数,其他数据不变吗?
连续性变量基本符合正态分布就行,对存在异方差的连续性变量取对数就是为了缓解变量的波动趋势。所以如果其它连续性变量基本服从正态分布,不处理就行的。

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gracebc09 发表于 2016-12-26 11:20:40 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
xddlovejiao1314 发表于 2016-12-26 10:44
连续性变量基本符合正态分布就行,对存在异方差的连续性变量取对数就是为了缓解变量的波动趋势。所以如果 ...
我的变量不全是符合正态分布的,这里面有的是虚拟变量,不过只有二值,我是最初的回归拟合度太差,看到多元回归需要满足几个假设条件,原来的回归结果不存在自相关和多重共线的问题,就只做了异方差检验,发现异方差后就用WLS消除了,然后VIF激增···其实我也是在找原因,然后发现什么就解决什么

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xddlovejiao1314 学生认证  发表于 2016-12-26 11:27:29 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
gracebc09 发表于 2016-12-26 11:20
我的变量不全是符合正态分布的,这里面有的是虚拟变量,不过只有二值,我是最初的回归拟合度太差,看到多 ...
二分类别变量不用处理直接纳入模型,多分类变量(类别数3及以上)需要处理为虚拟变量再纳入模型,连续性变量需要基本符合正态分布再纳入模型。我的建议是你不用WLS,直接以取对数的方式解决异方差问题。祝好运~

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gracebc09 发表于 2016-12-26 11:43:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
xddlovejiao1314 发表于 2016-12-26 11:27
二分类别变量不用处理直接纳入模型,多分类变量(类别数3及以上)需要处理为虚拟变量再纳入模型,连续性变 ...
万分感谢您的耐心解答,但是我只对存在异方差的变量取了对数其他数据没有处理后,得出的回归结果依然是原来R方极低、很多变量都被剔除的情况,另外我做了正态分布检验,很多变量的峰度都大于1,应该就是不符合正态分布的,您知道要怎么处理才能符合正态分布吗?

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xddlovejiao1314 学生认证  发表于 2016-12-26 12:05:56 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
gracebc09 发表于 2016-12-26 11:43
万分感谢您的耐心解答,但是我只对存在异方差的变量取了对数其他数据没有处理后,得出的回归结果依然是原 ...
只要连续性变量分布不是太离谱,一般都没啥问题的。如果好解释,你可以就连续性变量都取对数试试。模型R^2很低是正常的哈。

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