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楼主: 媛瑶yy_shen
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[问答] 关于Fama-French模型五因子的构建与求解 [推广有奖]

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论坛里各位大神,有谁清楚fama-french模型中为什么要利用规模因子和其它所有因子进行交叉分组? 给出的因子构建的算法的理论是什么?在他们的论文中有提到么?
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关键词:FRENCH FAMA FAM Ama Fre 模型

dogmamongo 发表于 2017-1-4 21:57:43 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
SAS在财务研究中的应用第十七章有说明
而且也提供编程

微信公众号  SAS之家 也提供了1994年7月到2016年12月的所有数据

Fama and French (2015)原文如附件  给您参考
A five-factor asset pricing model.pdf (485.76 KB)

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ainsleypku 发表于 2017-8-8 14:53:55 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
楼主弄清楚了吗?同不理解啊

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ainsleypku 发表于 2017-8-8 14:53
楼主弄清楚了吗?同不理解啊
大神,请问有没有五因子模型的构建方法及实例,用什么实现?求助{:3_60:}

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dogmamongo 发表于 2017-1-4 21:57
SAS在财务研究中的应用第十七章有说明
而且也提供编程
大神,请问有没有五因子模型的构建方法及实例,用什么实现?求助{:3_60:}

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