有关面板数据中豪斯曼检验和“短面板”问题的请教

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我的一篇文章是利用面板数据，采用有序Logit进行建模研究公司独立董事的数量。投稿后收到了修改意见，其中有两点不是很理解，请各位赐教解答。两点审稿意见分别如下：1.论文用面板数据的有序logit回归建模，但文中并未给出豪斯曼检验结果。
2.“由于样本区间只有五年，是否存在“短面板”问题？短面板对模型估计有什么影响？”

我的疑惑如下：
首先，对于第一点，我的印象是只有在判断面板数据的固定效应与随机效应模型时才会涉及豪斯曼检验，此处我采用的是有序Logit模型，审稿意见中要求给出的豪斯曼检验是针对什么的呢？
其次，对于第二点，阅读过的公司微观实证研究中一般都是采用短面板的，之前也没有学到过针对短面板需要注意的问题，而此处的审稿意见并没有详细指示“短面板问题”是什么问题。请问这里的“短面板问题”具体是指什么？需要怎么检验或处理呢？

谢谢各位解答！

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关键词：豪斯曼检验 面板数据 豪斯曼 有序logit logit模型 影响 豪斯曼 文章 论文 模型

我觉得首先要看你的面板是否涉及时序  时序的短面板就是时期数据较少 这样的情况很难做单位根协整检验

胖胖小龟宝 发表于 2017-1-9 15:53
我觉得首先要看你的面板是否涉及时序  时序的短面板就是时期数据较少 这样的情况很难做单位根协整检验

非常感谢！我的回归中并不涉及对时序的考察，也不是动态面板模型，请问这样是否可以采用短面板？另外，请问短面板还有其他的问题吗？谢谢！