请问大家,现在在学习郑振龙的金融工程,它里面在一开始介绍无套利定价法的时候,是定义一个欧式看涨期权的价格,为什么是直接构建一个“一单位的看涨期权空头和Δ单位的股票多头“,这样构建的原理是什么?谢谢大家!
楼主: messi2015
|
1722
3
[讨论交流] 关于金融工程无套利定价法的问题 |
硕士生 41%
-
|
|
更好的学习
|
|
| ||
| ||
| ||
京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明 免责及隐私声明