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楼主: peter
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ADF检验的结果怎么解读?与一般检验值大于临界值就拒绝原假设不一样吗? [推广有奖]

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peter 发表于 2009-8-5 21:50:18 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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下面这段话和那张图片是我在eviews的帮助文件中抄下来的:


The ADF statistic value is -1.417 and the associated one-sided p-value (for a test with 221 observations) is .573. In addition, EViews reports the critical values at the 1%, 5% and 10% levels.Notice here that the statistic value is greater than the critical values so that we do not reject the null at conventional test sizes.
一般我们在做检验的时候,检验统计值大于临界值就拒绝原假设(例如普通的t检验,t值大于2一般就拒绝系数为0的原假设),但是为什么在此例的ADF检验中,统计值大于临界值,而eviews的帮助文件说不能拒绝原假设呢?
另外,我看了张晓峒写的那本《eviews使用指南与案例》机械工业出版社2007,在ADF检验这个地方也是大于临界值不拒绝原假设,小于临界值反而拒绝原假设(可以看那本书的P242,P243页)。
这是为什么呢?
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关键词:ADF检验 ADF 原假设 F检验 临界值 检验 结果 解读 临界值 ADF

回帖推荐

galilee 发表于10楼  查看完整内容

adf的null是存在单位根啊,你这里p value是0.574,就是说不能拒绝null啊,也就是说存在单位根。 没有那么复杂的。

本帖被以下文库推荐

zhx25229 发表于 2009-8-5 23:17:05 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
同问,我也想知道

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wd181 发表于 2009-8-5 23:35:37 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
这个假设的原假设是序列有单位根,所以你只用看ADF统计量,如你的就是-1.417,与下面的临界值比较大小,要是比某一临界值小,就是以小于该概率否定原假设,在你的这个例子里面,是有单位根的,不知道这么说你明白了吗?
不应妄自尊大,亦不可妄自菲薄

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peter 发表于 2009-8-9 22:30:30 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
wd181 发表于 2009-8-5 23:35
这个假设的原假设是序列有单位根,所以你只用看ADF统计量,如你的就是-1.417,与下面的临界值比较大小,要是比某一临界值小,就是以小于该概率否定原假设,在你的这个例子里面,是有单位根的,不知道这么说你明白了吗?
按照你的说法,小于临界值就拒绝原假设,然而,这与一般的大于临界值拒绝原假设相悖,这是ADF检验的规则吗?理论出处在哪里?可否推荐一些书籍或文章?
我是觉得,如果有小于临界值而拒绝原假设的情况的话,那么对这种特例,教材书本上应该会特别提到的,然而目前我还没发现,所以觉得很奇怪,很想弄明白怎么回事。

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peter 发表于 2009-8-11 12:08:14 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
这个问题我还在其他两个地方问过,但是我还是不明白,以下是链接:

http://bbs.cenet.org.cn/dispbbs.asp?BoardID=33751&replyID=407541&id=408463&skin=0

和在经济学家论坛上的同名帖子。(很奇怪,在这里插入经济学家论坛的链接地址,经济学家论坛的网址就会变成http://www.****sb***yi***ge***.com.org/bbs/thread-74631-1-1.html.我们这个论坛是不是跟经济学家论坛的关系不好啊?)

希望大家能帮我看看,到底该怎么解释,我在那些地方想得不对。

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Keith1111 发表于 2010-7-24 22:29:11 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
应该取绝对值再判断。

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gaod 发表于 2013-4-2 15:28:18 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
目前也在困惑中,是不是单侧

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zhaogqruc 发表于 2013-4-3 16:14:41 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
ADF检验是单侧test(左侧的)!

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扉莜 在职认证  发表于 2014-5-2 20:02:52 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
是比较绝对值

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galilee 在职认证  发表于 2014-5-4 03:12:08 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
adf的null是存在单位根啊,你这里p value是0.574,就是说不能拒绝null啊,也就是说存在单位根。
没有那么复杂的。
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