论文狗数据渣偏偏选了个事件研究的题目。。所以请论坛里的大小伙伴帮帮忙
经常看到事件研究都是针对“限售股解禁”、“并购”、“高管变更”之类的事件,那面对大量的企业,事件的发生日期都不一样,是怎么获得这一系列的日期呢?wind里搜索公告关键词然后用公告的发布日期作为事件日吗?
如果搜索公告关键词来确定事件日,一般还要求企业在事件窗口内(如[-30,30])没有其他公告的发布或者没有其他重大事件发生,这样的数据应该如何清洗?
如果事件还会有细分,例如是否国企、高管是否空降之类的,是要把样本内的企业公告都看一遍吗?是不是应该有数据抓取的方法呢?