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楼主: mynamesgulu
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[投资学] 求助一道关于资产配置,投资者效用函数的习题 [推广有奖]

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mynamesgulu 学生认证  发表于 2017-2-25 15:58:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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以下是一道有争议的五道口考研真题及其网络版答案,争议点在于投资者的效用函数是否该乘以100,个人认为不应该乘,因为找不到理论基础。请问各位朋友有什么看法?原题及其争议答案如下:下表是股票基金 5年来超过无风险收益率的年收益率情况,公牛基金收益率的标准差为21.24%,独角兽基金收益率的标准差为 14.85%。
。。。。。。.png

a.公牛基金和独角兽基金超出无风险利率期望收益率是多少?夏普比例分别是多少?
假设有一个投资者的效用方程 U=E(r)-0.015σ^2,将以上任一基金与无风险债券混合投资,根据下面情况,将选择哪一种策略?
b、无借款限制,选哪个基金?投资比例分别是多少?
c、有借款限制,选哪个基金?
解析:
为表述方便,设公牛基金为风险资产组合P,独角兽基金为风险资产组合Q。
a.
1.png


从投资者效用函数来看,属于风险厌恶型投资者。由于独角兽基金的夏普比率高于公牛
2.png

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关键词:资产配置 效用函数 投资者 五道口考研真题 无风险收益率 投资学 资产配置 投资者效用函数

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