请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
楼主: bobzhang1999
90171 12

请教,异方差的white检验结果怎么看(stata),感谢! [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

本科生

8%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
0 个
通用积分
1.0105
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
166 点
帖子
16
精华
0
在线时间
127 小时
注册时间
2011-10-22
最后登录
2023-2-19

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
请教,接触计量经济学时间不长,正在看教科书中异方差一章,对于怎么看white检验的结果有些晕,请教明白人儿!

用stata做的异方差检验,分别用了 whitetst 、 whitetst, fitted 还有B-P检验,结果如下:
White's special test statistic :  3.447286  Chi-sq( 2)  P-value =  .1784
White's general test statistic :  9.549449  Chi-sq( 9)  P-value =  .3882
Breusch-Pagan LM statistic:   10.6886  Chi-sq( 3)  P-value =  .0135

我的理解和疑问:
1.直接看P值,若P<0.05,应该是拒绝H0:同方差假设,即存在异方差。
2.white一般检验和B-P检验应该差不多,不知结果P值为啥差好多。难道B-P拒绝,white general 接受?
3.white一般检验和特殊检验没太搞明白,本例中结果P值都>0.05。如果一般检验P>0.05,特殊检验P<0.05,那要怎样判断呢?网上搜给出的建议是:white一般检验适用于小样本,white特殊检验适用于大样本。那么问题来了,大小样本如何区分?大于30为大样本?样本数大于30的时候看white特殊检验的P值?

计量经济学入门级选手,见笑!

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝


回帖推荐

statax 发表于4楼  查看完整内容

例如,你有30个样本,3个解释变量,如果选择white含交叉项,平方项,就要去掉9个自由度,而BP检验只需要去掉3个自由度,假如你有4个变量,white就要去掉4+4+6=14个,BP检验只去掉4个,4个变量的情况下,white检验的自由度已经非常小,不可靠了。 你的这个结果只需接受BP检验的结果,有异方差。
statax 发表于 2017-3-5 20:41:48 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
white检验含有解释变量的平方项和交叉项,BP检验是white检验的特殊形式,即把平方和交叉项都去掉,如果样本数不多而解释变量很多,平方项和交叉项会耗掉很多自由度,根据你的三个结果,只取BP结果即可,即简单的形式回归显著性达到了5%,存在异方差。

使用道具

谢谢你的回答!
“如果样本数不多而解释变量很多”,这句话怎么理解?用什么标准评价?还有,就是white检验如果一般(P>0.05)和特殊(P<0.05)的结果矛盾时,要怎么办?

使用道具

statax 发表于 2017-3-6 21:02:13 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
bobzhang1999 发表于 2017-3-5 22:38
谢谢你的回答!
“如果样本数不多而解释变量很多”,这句话怎么理解?用什么标准评价?还有,就是white检验 ...
例如,你有30个样本,3个解释变量,如果选择white含交叉项,平方项,就要去掉9个自由度,而BP检验只需要去掉3个自由度,假如你有4个变量,white就要去掉4+4+6=14个,BP检验只去掉4个,4个变量的情况下,white检验的自由度已经非常小,不可靠了。 你的这个结果只需接受BP检验的结果,有异方差。

使用道具

谢谢!解决了我的困惑,我今天在问老师这个问题的时候也得出了与你相似意见。其实我是在琢磨如果用我国省际数据做截面样本,那真会面临这样的问题,样本量可能也就30几个,这几个检验很可能出现矛盾的结果,恐怕就得具体问题具体分析了,看看用多少自由度合适,在此基础上再决定用哪个检验的结果。
再次感谢!
已有 1 人评分经验 收起 理由
statax + 20 鼓励积极发帖讨论

总评分: 经验 + 20   查看全部评分

使用道具

噢,还有一点补充一下,对于大样本,一位老师说,如果(n-k-1)>30,那就是大样本,这时whitetst估计就不准确,需要用whitetst,fitted,如果在特殊的怀特检验与BP检验结果相冲突的情况下,那就要另外构造检验统计量,而这种情况是高级计量经济学里才能涉及到的。路漫漫兮,还需慢慢修炼

使用道具

gb171 发表于 2019-4-20 12:34:32 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
statax 发表于 2017-3-6 21:02
例如,你有30个样本,3个解释变量,如果选择white含交叉项,平方项,就要去掉9个自由度,而BP检验只需要去掉3个 ...
请问Eviews8中对多变量进行White检验时,是否需要勾选交叉项

使用道具

statax 发表于 2019-4-22 13:31:17 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
gb171 发表于 2019-4-20 12:34
请问Eviews8中对多变量进行White检验时,是否需要勾选交叉项
就是前面说的,如果样本数足够多,一般情况下是需要加入交叉项的。

使用道具

tianwk 发表于 2019-5-12 00:38:08 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
thanks for sharing

使用道具

chlydysa 发表于 2020-10-4 11:02:02 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
statax 发表于 2017-3-6 21:02
例如,你有30个样本,3个解释变量,如果选择white含交叉项,平方项,就要去掉9个自由度,而BP检验只需要去掉3个 ...
求问 四个的时候 去掉14个我懂 但是为什么三个解释变量的时候去掉九个捏 我算的是3+3+1=7个

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-3-29 02:23