请教,接触计量经济学时间不长,正在看教科书中异方差一章,对于怎么看white检验的结果有些晕,请教明白人儿!
用stata做的异方差检验,分别用了 whitetst 、 whitetst, fitted 还有B-P检验,结果如下:
White's special test statistic : 3.447286 Chi-sq( 2) P-value = .1784
White's general test statistic : 9.549449 Chi-sq( 9) P-value = .3882
Breusch-Pagan LM statistic: 10.6886 Chi-sq( 3) P-value = .0135
我的理解和疑问:
1.直接看P值,若P<0.05,应该是拒绝H0:同方差假设,即存在异方差。
2.white一般检验和B-P检验应该差不多,不知结果P值为啥差好多。难道B-P拒绝,white general 接受?
3.white一般检验和特殊检验没太搞明白,本例中结果P值都>0.05。如果一般检验P>0.05,特殊检验P<0.05,那要怎样判断呢?网上搜给出的建议是:white一般检验适用于小样本,white特殊检验适用于大样本。那么问题来了,大小样本如何区分?大于30为大样本?样本数大于30的时候看white特殊检验的P值?
计量经济学入门级选手,见笑!