superwasami 发表于 2017-3-21 09:52
计量经济学的书籍,我认为,Greene的是非常好的,其他的不推荐了
讲的非常详细
没有基础的一样可以看懂
……大百科全书类的书,并不是特别适合当教材,有的地方符号很乱,证明也偏复杂。
是本好书,不太适合自学,会让你陷入到很多无关紧要的地方,反而抓不住重点。
Hayashi,麦金农的其实更好一些,而且这二者都有simulation的练习。特别是hayahi,简约而不简单,掌握GMM的框架对于理论计量帮助很大。
格林的书附录还不错,不过远远不够,特别是做到asymptotic theory时,而且概率不等式和矩阵微积分部分的介绍也比较简单。
总体而言,hayashi更好一些,虽然稍微有些老,不如格林的书一直更新,紧贴前沿,但是更加醇厚,特别是习题部分,对于理论计量的训练相当到位。
把握计量核心要点,然后迅速过度到asymptotic theory和simulation的学习,结合具体研究领域来做比较好。