【每日一策】Matlab量化交易策略之 GFTD+止损

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

策略思路：
GFTD模型，趋势跟踪策略，利用K线收盘价的涨跌进行判断，真正交易前，需经历交易启动，到交易信号发出的过程，并且买入和卖出分别当做独立的系统进行计算。当买入计数达到4，做多，当卖出计数达到4，做空。并利用ATR控制止损和加仓。

回测曲线：



策略源码：

1. function atdloss(freq)
   
2. targetList = traderGetTargetList();
   
3. HandleList = traderGetHandleList();
   
4. global record;
   
5. global record1;
   
6. global record2;
   
7. global record3;
   
8. for i=1:length(targetList)
   
9.     marketposition=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code);
   
10.     barnum=traderGetCurrentBar(targetList(i).Market,targetList(i).Code);
    
11.     len=30;
    
12.     dlen=31;
    
13.     [time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest] = traderGetKData(targetList(i).Market,targetList(i).Code,'min',freq, 0-len, 0,false,'FWard');
    
14.     [Dtime,Dopen,Dhigh,Dlow,Dclose,Dvolume,Dturnover,Dopeninterest] = traderGetKData(targetList(i).Market,targetList(i).Code,'day',1, 0-dlen, 0,false,'FWard');
    
15.     if length(close)<len+1||length(Dclose)<dlen+1
    
16.         continue;
    
17.     end
    
18.    
    
19.     if close(end)>close(end-4)
    
20.         ud=1;
    
21.     elseif close(end)<close(end-4)
    
22.         ud=-1;
    
23.     else
    
24.         ud=0;
    
25.     end
    
26.     record{i}.ud=[record{i}.ud,ud];
    
27.     if length(record{i}.ud)<2
    
28.         continue
    
29.     end
    
30.     %ud为1，开始累加计算卖出启动
    
31.     if record{i}.ud(end)==1
    
32.         if  record{i}.ud(end)==record{i}.ud(end-1)
    
33.             if isempty(record2{i}.sud)
    
34.                 record2{i}.sud=[1 2];
    
35.                 record2{i}.sclose=close(end-1:end);
    
36.                 record2{i}.shigh=high(end-1:end);
    
37.                 record2{i}.slow=low(end-1:end);
    
38.             else
    
39.                 record2{i}.sud=[record2{i}.sud  record2{i}.sud(end)+1];
    
40.                 record2{i}.sclose=[record2{i}.sclose ;close(end)];
    
41.                 record2{i}.shigh=[record2{i}.sclose; high(end)];
    
42.                 record2{i}.slow=[record2{i}.sclose; low(end)];
    
43.             end
    
44.         else
    
45.             record2{i}.sud=[];
    
46.             record2{i}.sclose=[];
    
47.             record2{i}.shigh=[];
    
48.             record2{i}.slow=[];
    
49.         end
    
50.     end
    
51.     %ud为-1，累加计算买入启动
    
52.     if record{i}.ud(end)==-1
    
53.         if record{i}.ud(end)==record{i}.ud(end-1)
    
54.             if isempty(record2{i}.bud)
    
55.                 record2{i}.bud=[1 2];
    
56.                 record2{i}.bclose=close(end-1:end);
    
57.                 record2{i}.bhigh=high(end-1:end);
    
58.                 record2{i}.blow=low(end-1:end);
    
59.             else
    
60.                 record2{i}.bud=[record2{i}.bud  record2{i}.bud(end)+1];
    
61.                 record2{i}.bclose=[record2{i}.bclose;close(end)];
    
62.                 record2{i}.bhigh=[record2{i}.bclose;high(end)];
    
63.                 record2{i}.blow=[record2{i}.bclose ;low(end)];
    
64.             end
    
65.         else
    
66.             record2{i}.bud=[];
    
67.             record2{i}.bclose=[];
    
68.             record2{i}.bhigh=[];
    
69.             record2{i}.blow=[];
    
70.         end
    
71.     end
    
72.     %卖出启动计算完毕，进入交叉条件阶段
    
73.     %交叉之前进行转接，并将原来计算清零，继续计数
    
74.     if ~isempty(record2{i}.bud)&&record2{i}.bud(end)==4
    
75.         record3{i}.b=record3{i}.b+1;
    
76.         record3{i}.bclose=record2{i}.bclose;
    
77.         record3{i}.bhigh=record2{i}.bhigh;
    
78.         record3{i}.lbow=record2{i}.blow;
    
79.         record2{i}.bud=[];
    
80.         record2{i}.bclose=[];
    
81.         record2{i}.bhigh=[];
    
82.         record2{i}.blow=[];
    
83.     end
    
84.     %交叉之前进行转接，并将原来计算清零，继续计数
    
85.     if ~isempty(record2{i}.sud)&&record2{i}.sud(end)==4
    
86.         record3{i}.s=record3{i}.s+1;  %计算满足条件的次数
    
87.         record3{i}.sclose=record2{i}.sclose;
    
88.         record3{i}.shigh=record2{i}.shigh;
    
89.         record3{i}.slow=record2{i}.slow;
    
90.         record2{i}.sud=[];
    
91.         record2{i}.sclose=[];
    
92.         record2{i}.shigh=[];
    
93.         record2{i}.slow=[];
    
94.     end
    
95.     %交叉条件计数
    
96.     %买入交叉计数
    
97.     if record3{i}.b==1
    
98.         if close(end)>=record3{i}.bhigh(2)&&high(end)>record3{i}.bhigh(1)&&close(end)>record3{i}.bclose(1)
    
99.             record3{i}.bcou=record3{i}.bcou+1;
    
100.         end
     
101.     elseif record3{i}.b>1&&record3{i}.bcou<4
     
102.         record3{i}.bcou=0;
     
103.         record3{i}.b=0;
     
104.     end
     
105.     %卖出交叉计数
     
106.     if record3{i}.s==1
     
107.         if close(end)<=record3{i}.slow(2)&&low(end)>record3{i}.slow(1)&&close(end)>record3{i}.sclose(1)
     
108.             record3{i}.scou=record3{i}.scou+1;
     
109.         end
     
110.     elseif record3{i}.s>1&&record3{i}.scou<4
     
111.         record3{i}.scou=0;
     
112.         record3{i}.s=0;
     
113.     end
     
114.     %判断买入启动是否达成
     
115.     if record3{i}.bcou==4
     
116.         con1=1;
     
117.         record3{i}.b=0;
     
118.         record3{i}.bcou=0;
     
119.         record3{i}.bclose=[];
     
120.         record3{i}.bhigh=[];
     
121.         record3{i}.blow=[];
     
122.     else con1=0;
     
123.     end
     
124.     if record3{i}.scou==4
     
125.         con2=1;
     
126.         record3{i}.s=0;
     
127.         record3{i}.scou=0;
     
128.         record3{i}.sclose=[];
     
129.         record3{i}.shigh=[];
     
130.         record3{i}.slow=[];
     
131.     else con2=0;
     
132.     end
     
133.     %------------------止损线
     
134.     ATR=ATR(Dhigh,Dlow,Dclose,20);
     
135.     %-------------------------------满仓上移--------------%
     
136.     if record1{i}.m>3
     
137.         if close(end)>record1{i}.entryp+2*ATR(end)&&(marketposition>0)
     
138.             record1{i}.entryp= record1{i}.entryp+2*ATR(end);
     
139.         elseif close(end)<record1{i}.entryp-2*ATR(end)&&(marketposition<0)
     
140.             record1{i}.entryp= record1{i}.entryp-2*ATR(end);
     
141.         end
     
142.     end
     
143.    
     
144.     %--------------------------------止损出场---------------%
     
145.     %做多平仓
     
146.     if marketposition>0&&record1{i}.m~=0
     
147.         if close(end)<record1{i}.entryp-0.5*ATR(end)
     
148.             order= traderPositionTo(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,0,0,'market','sell');
     
149.             if order~=0
     
150.                 record1{i}.m=0;
     
151.                 record1{i}.entryp=close(end);
     
152.                 record1{i}.entrybar=0;
     
153.             end
     
154.         end
     
155.     end
     
156.    
     
157.     if marketposition<0&&record1{i}.m~=0
     
158.         if close(end)>record1{i}.entryp+0.5*ATR(end)
     
159.             order= traderPositionTo(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,0,0,'market','sell');
     
160.             if order~=0
     
161.                 record1{i}.m=0;
     
162.                 record1{i}.entryp=close(end);
     
163.                 record1{i}.entrybar=0;
     
164.             end
     
165.         end
     
166.     end
     
167.    
     
168.    
     
169.     sharenum=5;
     
170.     %---------------入场-------------%
     
171.     if con1&&(record1{i}.m==0)&&(marketposition==0)
     
172.         order=traderBuy(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,sharenum,0,'market','buy'); %%%%做多
     
173.         if order~=0
     
174.             record1{i}.m= record1{i}.m+1;
     
175.             record1{i}.entryp=close(end);
     
176.             record1{i}.entrybar=barnum;
     
177.         end
     
178.     end
     
179.    
     
180.     if con2&&(record1{i}.m==0)&&(marketposition==0)
     
181.         order=traderSellShort(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,sharenum,0,'market','buy'); %%%%做多
     
182.         if order~=0
     
183.             record1{i}.m= record1{i}.m+1;
     
184.             record1{i}.entryp=close(end);
     
185.             record1{i}.entrybar=barnum;
     
186.         end
     
187.     end
     
188.    
     
189.     %----------------------------加仓----------------------%
     
190.     if  close(end)>record1{i}.entryp+2*ATR(end)&&(record1{i}.m<=3)&&(marketposition>0)
     
191.         order=traderBuy(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,sharenum,0,'market','buy'); %%%%做多
     
192.         if order~=0
     
193.             record1{i}.m= record1{i}.m+1;
     
194.             record1{i}.entryp=close(end);
     
195.             record1{i}.entrybar=barnum;
     
196.         end
     
197.     end
     
198.    
     
199.     if  close(end)<record1{i}.entryp-2*ATR(end)&&(record1{i}.m<=3)&&(marketposition<0)
     
200.         order=traderSellShort(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,sharenum,0,'market','buy'); %%%%做多
     
201.         if order~=0
     
202.             record1{i}.m= record1{i}.m+1;
     
203.             record1{i}.entryp=close(end);
     
204.             record1{i}.entrybar=barnum;
     
205.         end
     
206.     end
     
207.    
     
208. end
     
209. end
     
210. function ATRValue=ATR(High,Low,Close,Length)
     
211. ATRValue=zeros(length(High),1);
     
212. TRValue=zeros(length(High),1);
     
213. TRValue(2:end)=max([High(2:end)-Low(2:end) abs(High(2:end)-Close(1:end-1)) abs(Low(2:end)-Close(1:end-1))],[],2);
     
214. ATRValue=MA(TRValue,Length);
     
215. end
     
216. 
     
217. function MAValue=MA(Price,Length)
     
218. MAValue=zeros(length(Price),1);
     
219. for i=Length:length(Price)
     
220.     MAValue(i)=sum(Price(i-Length+1:i))/Length;
     
221. end
     
222. MAValue(1:Length-1)=Price(1:Length-1);
     
223. end

复制代码

更多免费策略源码请登录DigQuant社区-策略资源下载~

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

代码太乱了{:0_268

重新用代码编辑器编辑了一下，好看多了

感谢分享

如何联系楼主？