【每日一策】Matlab量化交易策略之 茶杯策略

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首先定义杯子与倒杯子形态，然后寻找切入点进行交易。

寻找上涨趋势中的杯子形态，寻找此处作为入场点
同时满足close > average (close,N)均线过滤的有条件下，做多

寻找下跌趋势中的杯子形态，寻找此处作为入场点
同时满足close < average (close,N)均线过滤的有条件下，做空


出场使用并滚动式止盈止损。


在沪深300股指期货与螺纹钢期货里面按照1:50的标准进行投资。测试时间段：2011年1月1日到2017年1月1日。

回测曲线（由Auto-trader提供回测报告）



策略源码：

1. function CupC(freq,N,stop_rate)
   
2. 
   
3. % 交易逻辑
   
4. % Cups and Caps―Overnight
   
5. 
   
6. targetList  =  traderGetTargetList();
   
7. HandleList  =  traderGetHandleList();
   
8. global entryP;%跟踪价格
   
9. global key0;%用来记录进场价格的开关
   
10. if isempty(entryP)||isempty(key0)
    
11.     entryP=zeros(length(targetList),1);
    
12.     key0=zeros(length(targetList),1);
    
13. end
    
14. sharenum=50*[1,50];
    
15. for  i=1:length(targetList)
    
16.     lags=N+3;%策略中每次取数据的长度
    
17.     [position,Frozen,AvgPrice] = traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code);
    
18.     %开仓
    
19.     [time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest]  =  traderGetKData(targetList(i).Market,targetList(i).Code,'min',freq,  0-lags,0,false,'FWard');
    
20.     if  length(close)<lags
    
21.         continue;
    
22.     end
    
23.     con1=high(end)<high(end-1) && high(end-1)>max(high(end-4:end-2)) && close(end)<mean(close(end-N+1:end));
    
24.     con2=low(end)>low(end-1) && low(end-1)<min(low(end-4:end-2)) && close(end)>mean(close(end-N+1:end));
    
25.     if key0(i)==1
    
26.         entryP(i)=AvgPrice;
    
27.         key0(i)=0;
    
28.     end
    
29.    
    
30.     if position>0
    
31.         
    
32.         if close(end)>  entryP(i)*(1+3*stop_rate) || close(end)<entryP(i)*(1-stop_rate)
    
33.             traderPositionTo(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,0 ,0,'market','stopLong');
    
34.         end
    
35.         if close(end)>  entryP(i)*(1+stop_rate)
    
36.             entryP(i)=close(end);
    
37.         end
    
38.     elseif position<0
    
39.         if  close(end)<entryP(i)*(1-3*stop_rate) || close(end)>entryP(i)*(1+stop_rate)
    
40.             traderPositionTo(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,0 ,0,'market','stopLong');
    
41.         end
    
42.         if close(end)<  entryP(i)*(1-stop_rate)
    
43.             entryP(i)=close(end);
    
44.         end
    
45.     else
    
46.         if con1
    
47.             order=traderSellShort(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,sharenum(i),0,'market','short');
    
48.             if  order~=0
    
49.                 key0(i)=1;
    
50.             end
    
51.         end
    
52.         if con2
    
53.             order= traderBuy(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,sharenum(i),0,'market','long1');
    
54.             if  order~=0
    
55.                 key0(i)=1;
    
56.             end
    
57.         end
    
58.     end
    
59. end
    
60. end

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ghjktdf 发表于 2017-4-18 11:39
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