rugarch 包编程问题

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如题，我想用rugarch包算时间序列的garch模型，包括外生变量，请问该如何编，我的程序问题在哪里。
数据见附件，1.我的变量维度是时间和国家，2.核心变量是 股指年收益率，3.外生变量是第9,10列数据。
aa<-read.csv("aa.csv",stringsAsFactors=F)
library(rugarch)
spec = ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1, 1),external.regressors =aa[,9:10] ),
        mean.model = list(armaOrder = c(1, 1),include.mean = TRUE, arfima = FALSE,external.regressors =aa[,9:10] ),
         distribution.model = "sged")
fit= ugarchfit(spec = spec,aa[,c(1:2,4)])
fit

报错：
Error in optim(init[mask], armaCSS, method = optim.method, hessian = TRUE,  :
  'vmmin'的初始值不能为无穷大

结果里面根本没有外生变量的系数
程序错在哪里？
我的程序还有其他的问题吗？比如我没有特别强调 变量id=（时间，国家），这样我一直有疑惑。
求大神解答！ aa.xls (286 KB)

2017-4-12 18:45:33 上传

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关键词：UGARCH GARCH ARCH ARC RCH

在这里等到天荒地老

顶顶顶

没人回答？

R新手回答，不对请指正。估计是你外部回归元的数据格式问题。例子如下：
gjr.spec <- ugarchspec( # start ugarch specification
    variance.model = list(model = "gjrGARCH", # select Treshold-GARCH
                          garchOrder = c(1, 1), # GARCH(1, 1), order c(1,1) is in fact the default
                          external.regressors = as.matrix(dfr[, "mon"])), # monday effect in variance
                                                               # given as an external regressor. Must be
                                                               # a matrix!
    mean.model = list(armaOrder = c(0, 1), # MA(1) specification
                      external.regressors = as.matrix(dfr[, c("mon")])), # Monday effect in the returns
                                                                  # must be a matrix!
    distribution.model = "sstd" # Student t as the conditional distribution
    ) # end  ugarch specification

xirongzan 发表于 2017-4-17 15:33
R新手回答，不对请指正。估计是你外部回归元的数据格式问题。例子如下：
gjr.spec

感谢你的回答。对我的问题有一定的帮助，但是还没有完全解答我的疑惑

一直顶到大神到来

再顶顶

.....................................................

是不是因为没有设界呀？
spec = ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1, 1),external.regressors =aa[,9:10] ),
        mean.model = list(armaOrder = c(1, 1),include.mean = TRUE, arfima = FALSE,external.regressors =aa[,9:10] ),
         distribution.model = "sged")
setbounds(spec)<-list(alpha2=c(-1,1))
fit= ugarchfit(spec = spec,aa[,c(1:2,4)])