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楼主: 鸿飞枫叶
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[交易策略] 小试牛刀——简单的趋势追踪策略 [推广有奖]

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鸿飞枫叶 发表于 2017-4-24 15:18:08 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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突发灵感,想根据市场的羊群效应做个择时策略,选了BBI、KD和当日涨跌幅作为打分因子,具体打分规则见下图

基本计算流程为:

每日对股票池中每个个股进行打分,并根据每个因子的权重计算综合得分;对股票池所有个股的综合评分求平均值,该平均值即代表市场的强弱状况;对该平均值求3日移动平均,主要是使趋势线更平滑;


最后计算交易规则:
若今日趋势值大于昨日,且该值大于0.5,表明市场趋势向上,赚钱概率较高,则全仓买入300etf;
若今日趋势值小于昨日,表明市场趋势向下,亏钱概率较高,则全仓卖出300etf;
测了一把,风控效果一般,盈利效果较差;
后面还可以用其他的因子打分,及改善交易算法,欢迎各位修正!头脑风暴之作,大神轻拍!

股票池选上证50的走势图。

$中国建筑(SH601668)$  $招商银行(SH600036)$  $中国铁建(SH601186)$

点击查看策略源码


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以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:小试牛刀 市场趋势 羊群效应 中国铁建 综合得分 量化投资 投资策略 中国建筑 中国铁建 招商银行

huowax 发表于 2017-4-24 16:25:48 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
收益不错,回撤很小

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xhsne 发表于 2017-4-27 10:35:02 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
感谢分享,下载一下

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