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楼主: qq102938pp
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[问答] eviews怎么建立bekk-garch模型来分析波动溢出效应 [推广有奖]

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qq102938pp 发表于 2017-5-6 23:05:24 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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因为本科毕业论文要写波动溢出效应分析,希望有大神可以说说在eviews里建立bekk-garch模型的步骤。
eviews8里只可以选择diagonal bekk。做出来的结果只显示出矩阵对角线上的元素。波动溢出效应不是应该需要用非对角线上的元素来说明吗?
或者波动溢出效应可以用其他模型分析的话也好,希望指一条明路啊。
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关键词:GARCH模型 ARCH模型 波动溢出效应 EVIEWS Views

qq102938pp 发表于 2017-5-7 11:02:07 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
顶一下顶一下

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qq102938pp 发表于 2017-5-8 17:53:52 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
不要沉啊…

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顶一下,同问。同做毕设,同BEKK-GARCH,同eviews

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snowsheep 发表于 2017-5-26 20:33:30 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
因为diagonal bekk相对于full bekk 是比较正确的模型
从full bekk 中不能推出arch 模型

假设multivariable为m,
系数是对角线矩阵,这样其variance-covariance 矩阵就是m*m维的矩阵,其中covariance 是volatility spillover
如果系数是full 的矩阵的话,这样其variance-covariance 矩阵就是m^2*m^2维的矩阵,推不出arch

所以直接用diagnol bekk 做。具体推导可参考Micheal Mcaleer教授在Diagnol BEKK 方面的论文
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18650347648 学生认证  发表于 2017-5-31 09:42:53 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
波动溢出可以选择用藤Copula模型,也是比较新颖的模型

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Abby啊 发表于 2019-4-29 10:48:37 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
请问楼主知道怎么做吗?我遇到相同的问题,救救孩子吧

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猪的传人 发表于 2019-5-12 15:46:26 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
同问,请问EVIEWS可以把非对角线上的数据表示出来吗?

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ymmommy 发表于 2020-6-20 14:19:21 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
https://bbs.pinggu.org/thread-7069797-1-1.html
这里面由解答

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