政策时间不同的 DID 操作程式与资料與检定 parallel trend 假设

时光深巷的喵呜 发表于 2018-6-17 09:51
黄老师，请问是Big bad bank 这篇文章么

没错！

谢谢黄老师的分享

老师，您见过不同城市断断续续发生事件的did模型吗？

四月的一米阳光 发表于 2018-6-20 15:53
老师，您见过不同城市断断续续发生事件的did模型吗？

没有，但这不是重点吧！

黃河泉 发表于 2018-6-20 16:46
没有，但这不是重点吧！

老师，谢谢您的及时回答。我有以下问题继续请教您：（1）我的样本期间是2001-2014，如果北京和上海在2001年之前已经发生事件，将北京和上海在样本期间直接设置为post=1，合适吗？我看您推荐的那个论文就是这么做的。（2）比如南京在2003、2005和2009年分别发生事件，我将2003及以后的post设置为1，您看合适吗？（3）将没有发生过事件的地级市设置为control。以上做法合适嘛？

四月的一米阳光 发表于 2018-6-20 19:15
老师，谢谢您的及时回答。我有以下问题继续请教您：（1）我的样本期间是2001-2014，如果北京和上海在2001 ...

1. 应该是 OK 的 (但最后你可以去掉该两个城市，看看结果有无受影响)。 2. 这个较难说，要看它性质如何而定！3. 本来就是这样！

黃河泉 发表于 2018-6-20 19:20
1. 应该是 OK 的 (但最后你可以去掉该两个城市，看看结果有无受影响)。 2. 这个较难说，要看它性质如何而 ...

老师，我did回归时，交互项post*treat回归时omitted是不是因为post或者treat变量没设置好啊？

四月的一米阳光 发表于 2018-6-20 19:50
老师，我did回归时，交互项post*treat回归时omitted是不是因为post或者treat变量没设置好啊？

应该是吧！先看看资料！

老师，您好，连续事件的did使用ddid方法，但是我不太明白stata自带help文件举例这个方法。能帮忙解读一下吗？
clear
set obs 5
set seed 10101
gen id=_n
expand 50
drop in 1/5
bys id: gen time=_n+1999
gen D=rbinomial(1,0.4)
gen x1=rnormal(1,7)
tsset id time
  forvalues i=1/6{
  gen L`i'_x=L`i'.x
  }
bys id: gen y0=5+1*x+ rnormal()
bys id: gen y1=100+5*x+90*L1_x+90*L2_x+120*L3_x+100*L4_x+90*L5_x +90*L6_x + rnormal()
gen A=6*x+rnormal()

replace D=1 if A>=15 // 为什么是15？
replace D=0 if A<15
gen y=y0+D*(y1-y0)
tsset id time
xi: ddid y D x , model(fe) pre(6) post(6) vce(robust) graph save_graph(mygraph)

四月的一米阳光 发表于 2018-6-21 15:30
老师，您好，连续事件的did使用ddid方法，但是我不太明白stata自带help文件举例这个方法。能帮忙解读一下吗 ...

我现在没时间去解释这些。