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楼主: 资料狂人
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[王小川] 申万金工高级分析师,经管之家MATLAB与Python讲师王小川在线交流预提问 [推广有奖]

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资料狂人 在职认证  发表于 2017-5-30 09:50:12 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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资料狂人 在职认证  发表于 2017-5-30 09:50:13 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
王小川,博士,申万金工高级分析师,经管之家MATLAB与Python讲师。

关注神经网络、数据挖掘、统计分析应用领域,国内MATLAB论坛管理员,近年在北京、上海、武汉等地举办多次数据分析与挖掘研讨会与培训,有丰富的实战技巧与培训经验,在申万金工负责舆情挖掘、因子测试与事件等方向研究。

曾多次参与Mathworks公司培训活动,近年在北京、上海、武汉等地举办多次MATLAB培训研讨会,有丰富的MATAB实战技巧与培训经验,其微博上的发布的MATLAB数据挖掘公开课程总点击量超过50万。哈尔滨医科大学卫生统计学硕士,同济大学经管学院博士,承担了部分研究生MATLAB课程的教学任务,积累了丰富的教学经验,在硕士与博士期间,参与发表了SCI论文6篇,核心期刊论文5篇,获得同济大学奖学金,精通各类统计学软件,参与编写《MATLAB神经网络30案例分析》一书,该书的升级版《MATLAB神经网络N个案例分析》将于近期出版,同时正在编写《MATLAB与数据挖掘》一书。




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zhouguobin 在职认证  发表于 2017-5-31 13:33:59 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
王老师,您好,根据您的介绍,我想了解一下舆情因子(主要在互联网爬虫)目前行业上是如何实的,数据来源于哪些网站,以及如何论证因子是有效的,如何运用到实盘中去。我自己的理解就是基于一定时间长度(分析周期)找出一些文本数据检验出股票收益率显著的文本词汇。但在如何应用实盘上不太清楚,据说每家公司不一样。
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hgsz2003 发表于 2017-5-31 15:30:20 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
zhouguobin 发表于 2017-5-31 13:33
王老师,您好,根据您的介绍,我想了解一下舆情因子(主要在互联网爬虫)目前行业上是如何实的,数据来源于 ...
zhouguobin:
   你好,目前最多做股票量化的人做的还是alpha策略。阿尔法套利也称阿尔法策略,是指指数期货与具有阿尔法值的证券产品之间进行反向对冲套利,也就是做多具有阿尔法值的证券产品,做空指数期货,实现回避系统性风险下的超越市场指数的阿尔法收益。为实现阿尔法套利,选择或构建证券产品是关键,而股票多头跑赢的目标就是对应的指数!
   此类问题最主要的还是找到有效的alpha因子,不过alpha因子目前很难找,很多人把barra中的risk factor当成了alpha因子,比如市值,常年来小市值跑赢了大市值,叫大家都忘记了市值本身是风险因子来的。今年各种量化基金跑成翔,大概率与偏重小市值因子有关。
   舆情类因子目前多家基金公司与私募都有过尝试,比如百发,利用的是百度的搜索量,南方基金用的是新闻的点击量等等。基本上是与平台类公司的合作,当然也有不少人使用爬虫来自己爬取的,Python里很多包都支持,这都不是难事,自己建立个数据库,使用下NLP判断下行业与概念等等。你可以参考下我做的这个:http://market.nber.io/sws_gainian.html
   论证因子是否有效网上有N多现成的包,比如alphalens等,主要是看当期的因子暴露与下一期的相关性,IC值等等,当然也看换手率啊,各个分组收益啊,收益一致性啊等等。
    最后,应该说,舆情类因子没有太广泛运用于Alpha策略原因是目前大家还是搞不懂几点:
    1. 舆情是不是评论、新闻量多了,股价就会涨?
    2. 或者评论,新闻量增量?
    3. 先有舆情还是先股票异动?
    4. 在中国,舆情到底是正向指标?还是反应散户的反向指标?

    这些都需要考虑的。舆情因子万万千,不可以什么都拿来做alpha选股的。
    个人建议,仅供参考!

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cheetahfly 在职认证  发表于 2017-6-1 21:12:26 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
王老师,您好!想请教一下,我们在做量化过程中往往会遇到这样的问题:由于市场总是在变化,当一个模型或策略开始表现较差时(也许是失效),我们总是无法第一时间辨别,究竟市场是发生了结构性变化,还是仅仅发生了周期性变化。请问你们在实践中如何处理类似的问题?谢谢!
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