波动率突破+简单过滤 基于Matlab与AT量能实现 附策略源码

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策略说明：

策略基本概念是基于区间突破， 当前close突破n天前的均值+m倍的标准差，就long或short。加了一个过滤器，另外收盘价在均线之上。 然后利用移动止损， n天前的ATR，滚动式的获利方式。 策略的概念其实很简单， 核心是回望窗口n天。 n不是固定值， 是实时根据当前市场的状态（波动性等等）计算的。本策略采用60分钟，每隔10分钟进行一次采样。

测试时间较长，从11年到17年，绩效曲线相对稳定。


由 Auto-Trader 提供回测曲线报告：




策略源代码：

1. function RBtry(bInit,bDayBegin,cellPar)%
   
2. %% 函数说明
   
3. %  上面的三个参数是一种固定结构。
   
4. %  当在调用该函数如 RBtry(a1,a2,a3,a4,a5,...).所有的参数都会被赋值给cellPar，即cellPar={a1,a2,a3,a4,a5,...}
   
5. %  bInit,在策略逻辑运行前为1，类似优矿等平台的initialize函数。当开始判断是否下单后，该变量为0.
   
6. %  bDayBegin 在一天的第一根Bar为1，其他时刻为0
   
7. 
   
8. %% 外部和全局参数声明,这是一个固定结构.
   
9.     global g_idxKDay; % 注册日数据的index.日数据是分钟数据的合成.如在日中获取，当日的数据仅是当日已出现数据的合成，不包含之后的数据。   
   
10.     global g_idxKMin; %
    
11.     global g_idxSignal;
    
12.     global openPrice; %记录开盘价
    
13.     global histExtre; %记录历史达到的极值点，用于跟踪止盈
    
14.     global TLen;
    
15.     N=cellPar{1};                           
    
16.     m=cellPar{2};
    
17.     Freq = cellPar{3};
    
18.     stoploss = cellPar{4};                  
    
19.     stopprofit = cellPar{5};                 
    
20.     trailinggap = cellPar{6};                                 
    
21. %% 初始化回测帐户
    
22.     if bInit
    
23. %         traderSetParalMode(false);%默认是true，因子计算函数并行执行，速度快，不能调试，false串行执行可以设断点调试
    
24.         g_idxKDay = traderRegKData('day',1);% 只有注册之后才能获取数据。分钟数据的获取方法为 traderRegKData('min',1)。后面的数字是刷新频率。
    
25.         g_idxKMin = traderRegKData('min',Freq);%
    
26.         TLen = length(g_idxKDay(:,1));
    
27.         g_idxSignal = traderRegUserIndi(@getSignal,{g_idxKMin,N,m}); %计算因子。调用需要函数如getRange，大括号内是输入参数
    
28.         openPrice = nan(1,TLen);
    
29.         histExtre = nan(1,TLen);
    
30. %% 交易逻辑
    
31.     else
    
32.         dSignal = traderGetRegUserIndi(g_idxSignal,1);
    
33.         [mp,~,~]=traderGetAccountPositionV2(1,1:TLen);
    
34.         % ——————————————————调仓———————————————————
    
35.         for i=1:TLen
    
36.            dataDay = traderGetRegKData(g_idxKMin(i,:),1,false);
    
37.            % 数据长度足够；数据非空；当日的成交价不为0；当日高低不同
    
38.            if isempty(dSignal(i,:)) || isempty(dataDay) || dataDay(6,end) ==0 || dataDay(3,end)- dataDay(4,end)==0
    
39.                continue;
    
40.            end
    
41.            
    
42.             %% 记录历史达到的最大有利值
    
43.                if mp(i)>0
    
44.                    histExtre(i) = max(histExtre(i),dataDay(3,end));
    
45.                elseif mp(i)<0
    
46.                    histExtre(i) = min(histExtre(i),dataDay(4,end));
    
47.                end
    
48.            %%平仓，信号依次为反转平仓、止损平仓、跟踪止损平仓
    
49.            %多单
    
50.            closeBuy1 = mp(i)>0 && dataDay(5,end)<openPrice(i)-stoploss*dSignal(i,end);
    
51.            closeBuy2 = mp(i)>0 && histExtre(i)>openPrice(i)+stopprofit*dSignal(i,end) && dataDay(5,end)<histExtre(i)-trailinggap*dSignal(i,end);
    
52.            %空单
    
53.            closeSell1 = mp(i)<0 && dataDay(5,end)>openPrice(i)+stoploss*dSignal(i,end);
    
54.            closeSell2 = mp(i)<0 && histExtre(i)<openPrice(i)-stopprofit*dSignal(i,end) && dataDay(5,end)>histExtre(i)+trailinggap*dSignal(i,end);
    
55.   
    
56.            if closeBuy1 + closeBuy2 + closeSell1 + closeSell2>0
    
57.                traderPositionToV2(1,i,0,0,'market','close');
    
58.            end
    
59.            
    
60.            % 开仓
    
61.            amount = 2000;
    
62.            if mp(i) == 0 && dSignal(i+TLen,end)>0 %&& dSignal(i+2*TLen,end)>0
    
63.                traderDirectBuyV2(1,i,amount,0,'market','buy1');%开多单
    
64.                openPrice(i) = dataDay(5,end);
    
65.                histExtre(i) = dataDay(5,end);
    
66.            elseif  mp(i) == 0 && dSignal(i+TLen,end)<0% && dSignal(i+2*TLen,end)<0
    
67.                traderDirectSellV2(1,i,amount,0,'market','sell1');%开空单
    
68.                openPrice(i) = dataDay(5,end);
    
69.                histExtre(i) = dataDay(5,end);
    
70.            end
    
71.         end
    
72.     end   
    
73. end
    
74. 
    
75. %% 计算因子的自定义函数
    
76. function value=getSignal(cellPar,bpPFCell)
    
77. %调用该函数的参数将会全部被赋给cellPar
    
78. %bpPFCell为一个时间序列，标记特定的刷新时刻
    
79. 
    
80. %%%参数声明
    
81.     idxK =cellPar{1};
    
82.     N = cellPar{2};
    
83.     m = cellPar{3};
    
84. 
    
85. %%%函数计算
    
86.      [targetNum,~]=size(idxK);
    
87.       value = nan(1,3*targetNum);%第一个ATR，第三个均值突破
    
88.     for i=1:targetNum
    
89.         regKMatrix = traderGetRegKData(idxK(i,:),N+10,false,bpPFCell);
    
90.         regKMatrix(:,any(isnan(regKMatrix),1))=[];
    
91.         [~,KLen]=size(regKMatrix);
    
92.         if KLen>=N+2
    
93.             value1  =  abs(regKMatrix(3,end-N+1:end) - regKMatrix(4,end-N+1:end));%  当日最高价减去当日最低价
    
94.             value2  =  abs(regKMatrix(3,end-N+1:end) - regKMatrix(5,end-N:end-1));%  当日最高价减去前日收盘价的绝对值
    
95.             value3  =  abs(regKMatrix(4,end-N+1:end) - regKMatrix(5,end-N:end-1));%    当日最低价减去前日收盘价的绝对值
    
96.             TRlist=max(value1,max(value2,value3));
    
97.             value(i) = mean(TRlist);
    
98.             stds = std(regKMatrix(5,end-N+1:end));
    
99.             means = mean(regKMatrix(5,end-N+1:end));
    
100.             
     
101.             if regKMatrix(5,end)>stds*m + means
     
102.                 value(i+targetNum) = 1;
     
103.             elseif  regKMatrix(5,end)<-stds*m + means
     
104.                  value(i+targetNum) = -1;
     
105.             else
     
106.                  value(i+targetNum) = 0;
     
107.             end
     
108.             stds = std(regKMatrix(5,end-13:end));
     
109.             means = mean(regKMatrix(5,end-13:end));
     
110.              value(i+2*targetNum) = (regKMatrix(5,end)-means)/stds/.015;
     
111.         end
     
112.     end
     
113. end
     
114.                

复制代码

策略执行代码：

1. targetList(1).Market  =  'SHFE';
   
2. targetList(1).Code  =  'RB0000';
   
3. 
   
4. N=100;
   
5. m=1;
   
6. Freq = 60;
   
7. stoploss= 2;
   
8. stopprofit = 4;
   
9. trailinggap = 2;
   
10. 
    
11. AccountList(1) = {'FutureBackReplay'};
    
12. traderRunBacktestV2('MoneyManageMent',@RBtry,{N,m,Freq,stoploss ,stopprofit,trailinggap },AccountList,targetList,'min',10,20110104,20170220,'FWard');

复制代码

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关键词：MATLAB atlab matla Mat Atl function 过滤器 源代码 标准差 收盘价

标的是什么哦？

targetList(1).Market  =  'SHFE';
targetList(1).Code  =  'RB0000';    螺纹钢

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65425856 发表于 2017-6-6 10:00
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共同学习~

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挖矿专家 发表于 2017-6-6 16:00
共同学习~

65425856 发表于 2017-6-7 20:35

感谢支持

ghjktdf 发表于 2017-6-7 10:05
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挖矿专家 发表于 2017-6-15 10:20
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