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楼主: crossbone254
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[资产定价] 原来美式期权价格也有显示解啊 [推广有奖]

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crossbone254 发表于 2017-6-16 20:03:32 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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    在图书馆看书发现个感觉很厉害的数学方法——同伦分析法,说是对很多非线性问题都能用,而且比较灵活,上ideas一查发现十年前就有人用这个方法给出了美式期权价格的显式解。另外值得一提的是同伦分析法的提出者是华人廖世俊,这个给出美式期权显式解的作者也是华人,文章在附件里,有爱自取


An exact and explicit solution for the valuation of American put options.pdf (327.84 KB)


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关键词:美式期权 IDEAS idea 数学方法 分析法

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h2h2 发表于 2017-6-17 08:13:07 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
谢谢分享

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小小怪兽 发表于 2017-6-23 17:29:47 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
有啊,现在的豆粕、白糖期权交易所公布的定价公式就是美式期权的解析解算法

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Chemist_MZ 在职认证  发表于 2017-6-24 20:04:47 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
小小怪兽 发表于 2017-6-23 17:29
有啊,现在的豆粕、白糖期权交易所公布的定价公式就是美式期权的解析解算法
hehe....................

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小小怪兽 发表于 2017-6-23 17:29
有啊,现在的豆粕、白糖期权交易所公布的定价公式就是美式期权的解析解算法
有文件出处吗?印象中商品期权underlying比股票要复杂

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谢谢题主!

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晒太阳的扎克 发表于 2021-12-10 14:04:17 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
crossbone254 发表于 2017-6-16 20:03
在图书馆看书发现个感觉很厉害的数学方法——同伦分析法,说是对很多非线性问题都能用,而且比较灵活, ...
谢谢分享

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