在图书馆看书发现个感觉很厉害的数学方法——同伦分析法,说是对很多非线性问题都能用,而且比较灵活,上ideas一查发现十年前就有人用这个方法给出了美式期权价格的显式解。另外值得一提的是同伦分析法的提出者是华人廖世俊,这个给出美式期权显式解的作者也是华人,文章在附件里,有爱自取
楼主: crossbone254
|
2029
6
[资产定价] 原来美式期权价格也有显示解啊 |
学术权威 12%
-
|
| |||||||||||||||||||||||
| |
| |
京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明 免责及隐私声明