最近工作比较忙,这几天没有更新,今天推荐一篇文章《101 Formulaic Alphas》下载链接:https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1601/1601.00991.pdf
这篇文章为worldquant发表的论文,文中公式化地给出了101个alpha因子。据说他们的产品里还用到了这些因子。但是这些因子在我大A股市场里是否合适呢?
接下来一个月本人将会在公众号慢慢探讨这些因子的SAS实现,以及因子的有效性,敬请期待
楼主: hello_fj
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公众号:SAS与量化投资
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